金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价2.87元，相较前日收盘下跌0.09元，下跌300.98%，成交量139857，较前日增加49151（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1760上方水平波动(3）510050期权持仓量PCR收报于0.5419，位于近一年来的0.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3.1，支撑位为2.9。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.43元，相较前日收盘下跌0.15元，下跌319.06%，成交量152349，较前日增加76222（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1824上方水平波动(3）510300期权持仓量PCR收报于0.5805，位于近一年来的0.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.7，支撑位为4.6。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915昨日收盘价3.23元，相较前日收盘下跌0.11元，下跌338.22%，成交量168329，较前日减少27637（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3127上方水平波动（3）159915期权持仓量PCR收报于1.1135，位于近一年来的57.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.3，支撑位为3.1。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2604P3200和S_159915_2604C3500 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.2381上方水平波动(3）MO期权持仓量PCR收报于0.7446，位于近一年来的6.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8000，支撑位为7100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无