期权周报

叶倩宁Z0016628联系方式：yeqianning@gf.com.cn 目录 01020304期权标的周成交概况期权合约周成交和持仓概况期权主力平值IV概况主要品种重点数据 期权标的周成交概况 ⚫本周期权标的价格趋势分化较为显著，特殊商品板块标的价格普遍上涨，其中碳酸锂涨幅最大，为+11.78%，贵金属板块的白银涨幅也相对较大为4.07%。而农产品板块除棉花和生猪外，其余标的均呈下跌态势，其中豆油和苹果的跌幅相对较大，分别为-3.79%和-3.30%。 ⚫成交量方面，本周特殊商品板块关注度升温，其中多晶硅的日均成交量环比上涨最多，为+73.80%。而农产品板块苹果和白糖的日均成交量环比上升也较为显著，分别为+47.61%和+45.97%，而同板块的玉米本周的日均成交量环比下降较多，为-40.58%。 ⚫20日HV方面，玻璃和PVC的涨幅最大，较上周分别+18.50%和+15.41%，特殊商品板块碳酸锂和工业硅的20日HV跌幅相对显著，分别为-12.60%和-6.81%。 期权合约周成交和持仓概况 期权合约周成交和持仓概况 ⚫对二甲苯期权（+255.64%），镍期权（+125.29%），氧化铝期权（+99.95%），锡期权（+83.26%），黄金期权（+79.56%）等品种日均成交量环比上升幅度相对较大，而菜粕和玻璃等期权品种成交量下跌幅度较大。各板块中，黄金、生猪、铝和合成橡胶等期权品种日均成交PCR低于50%且仍处于历史低位区间，白银、菜粕、苹果、铁矿石、对二甲苯和多晶硅等期权品种的日均持仓PCR仍超100%。 期权主力平值IV概况 ⚫本周期权标的的IV环比分化较为显著，特殊商品板块标的IV环比均上升，其中多晶硅和碳酸锂的主力平值IV环比上涨较大，分别上涨14.18%和13.59%。而股指板块中，上证50与中证1000指数的主力平值IV继续维持在历史低分位区间。而上周IV环比上涨了60.78%的PVC，本周IV环比下降28.55%迎来回落，后续可以重点关注上表中IV历史分位值处于10%以下或90%以上极端区间的品种隐含波动率的均值回归情况。 主要品种重点数据 ⚫上证50最新收盘价为3004.34，期权总成交额达182906600亿元，成交量PCR为0.61，持仓量PCR为0.63，品种IV为14.20%，20日历史波动率为10.94%，40日历史波动率为9.44% ⚫沪深300最新收盘价为4568.18，期权总成交额达720958040亿元，成交量PCR为0.62，持仓量PCR为0.65，品种IV为16.03%，20日历史波动率为12.15%，40日历史波动率为14.42% ⚫中证1000最新收盘价为7329.81，期权总成交额达2506636660亿元，成交量PCR为0.92，持仓量PCR为0.93，品种IV为18.56%，20日历史波动率为15.53%，40日历史波动率为17.32% ⚫黄金最新收盘价为979.9，期权总成交额达1426516000亿元，成交量PCR为0.37，持仓量PCR为0.56，主力平值IV为21.31%，20日历史波动率为11.77%，40日历史波动率为17.57% ⚫白银最新收盘价为15376，期权总成交额达4002475400亿元，成交量PCR为1.08，持仓量PCR为1.64，主力平值IV为45.92%，20日历史波动率为31.92%，40日历史波动率为34.67% ⚫棉花最新收盘价为14015，期权总成交额达82929800亿元，成交量PCR为0.32，持仓量PCR为0.67，主力平值IV为9.83%，20日历史波动率为6.46%，40日历史波动率为5.88% ⚫豆粕最新收盘价为2735，期权总成交额达26500500亿元，成交量PCR为0.64，持仓量PCR为0.61，主力平值IV为11.89%，20日历史波动率为26.87%，40日历史波动率为21.13% ⚫棕榈油最新收盘价为8292，期权总成交额达77622300亿元，成交量PCR为1.85，持仓量PCR为0.88，主力平值IV为17.31%，20日历史波动率为14.64%，40日历史波动率为15.34% ⚫玉米最新收盘价为2192，期权总成交额达10399100亿元，成交量PCR为0.6，持仓量PCR为0.46，主力平值IV为8.86%，20日历史波动率为11.38%，40日历史波动率为10.23% ⚫白糖最新收盘价为5088，期权总成交额达45446700亿元，成交量PCR为1.15，持仓量PCR为0.77，主力平值IV为9.09%，20日历史波动率为8.98%，40日历史波动率为8.07% ⚫菜粕最新收盘价为2323，期权总成交额达11522300亿元，成交量PCR为0.88，持仓量PCR为1.28，主力平值IV为17.46%，20日历史波动率为14.03%，40日历史波动率为18.24% ⚫豆油最新收盘价为7712，期权总成交额达22661300亿元，成交量PCR为1.18，持仓量PCR为0.89，主力平值IV为10.90%，20日历史波动率为12.89%，40日历史波动率为11.33% ⚫玉米淀粉最新收盘价为2502，期权总成交额达500100亿元，成交量PCR为0.94，持仓量PCR为0.43，主力平值IV为9.53%，20日历史波动率为11.12%，40日历史波动率为10.38% ⚫鸡蛋最新收盘价为2886，期权总成交额达16738700亿元，成交量PCR为0.54，持仓量PCR为0.36，主力平值IV为20.18%，20日历史波动率为27.62%，40日历史波动率为29.33% ⚫生猪最新收盘价为11325，期权总成交额达30984200亿元，成交量PCR为0.3，持仓量PCR为0.29，主力平值IV为18.18%，20日历史波动率为10.75%，40日历史波动率为14.35% ⚫苹果最新收盘价为9199，期权总成交额达17022000亿元，成交量PCR为2.13，持仓量PCR为1.71，主力平值IV为25.00%，20日历史波动率为18.27%，40日历史波动率为20.80% ⚫铁矿石最新收盘价为780，期权总成交额达50810400亿元，成交量PCR为1.17，持仓量PCR为1.63，主力平值IV为17.59%，20日历史波动率为16.84%，40日历史波动率为17.23% ⚫螺纹钢最新收盘价为3119，期权总成交额达13341100亿元，成交量PCR为0.64，持仓量PCR为0.64，主力平值IV为12.49%，20日历史波动率为13.11%，40日历史波动率为12.75% ⚫铜最新收盘价为93180，期权总成交额达820253200亿元，成交量PCR为0.59，持仓量PCR为0.75，主力平值IV为20.84%，20日历史波动率为17.73%，40日历史波动率为16.58% ⚫铝最新收盘价为22185，期权总成交额达102844300亿元，成交量PCR为0.38，持仓量PCR为0.63，主力平值IV为13.48%，20日历史波动率为12.77%，40日历史波动率为12.40% ⚫锌最新收盘价为23065，期权总成交额达32059800亿元，成交量PCR为0.44，持仓量PCR为0.72，主力平值IV为12.61%，20日历史波动率为14.53%，40日历史波动率为11.51% ⚫氧化铝最新收盘价为2500，期权总成交额达95783300亿元，成交量PCR为0.7，持仓量PCR为0.27，主力平值IV为26.18%，20日历史波动率为19.98%，40日历史波动率为17.95% ⚫锡最新收盘价为343040，期权总成交额达498454000亿元，成交量PCR为0.43，持仓量PCR为1.19，主力平值IV为31.37%，20日历史波动率为25.94%，40日历史波动率为22.39% ⚫镍最新收盘价为117180，期权总成交额达197104400亿元，成交量PCR为0.31，持仓量PCR为0.58，主力平值IV为19.33%，20日历史波动率为15.98%，40日历史波动率为14.24% ⚫原油最新收盘价为426.6，期权总成交额达148981100亿元，成交量PCR为0.66，持仓量PCR为0.71，主力平值IV为26.37%，20日历史波动率为14.94%，40日历史波动率为18.39% ⚫PTA最新收盘价为4882，期权总成交额达150460600亿元，成交量PCR为0.44，持仓量PCR为1.1，主力平值IV为17.87%，20日历史波动率为16.39%，40日历史波动率为15.03% ⚫甲醇最新收盘价为2148，期权总成交额达48884800亿元，成交量PCR为0.67，持仓量PCR为0.76，主力平值IV为17.79%，20日历史波动率为20.36%，40日历史波动率为19.51% ⚫对二甲苯最新收盘价为7070，期权总成交额达38937300亿元，成交量PCR为0.45，持仓量PCR为0.89，主力平值IV为20.49%，20日历史波动率为18.11%，40日历史波动率为16.72% ⚫乙二醇最新收盘价为3738，期权总成交额达6486900亿元，成交量PCR为0.53，持仓量PCR为0.68，主力平值IV为16.34%，20日历史波动率为18.39%，40日历史波动率为16.81% ⚫短纤最新收盘价为6292，期权总成交额达15783500亿元，成交量PCR为0.67，持仓量PCR为0.88，主力平值IV为14.83%，20日历史波动率为14.14%，40日历史波动率为13.25% ⚫PVC最新收盘价为4652，期权总成交额达22564300亿元，成交量PCR为0.94，持仓量PCR为0.3，主力平值IV为15.99%，20日历史波动率为28.25%，40日历史波动率为21.53% ⚫烧碱最新收盘价为2164，期权总成交额达51626100亿元，成交量PCR为0.7，持仓量PCR为0.52，主力平值IV为24.34%，20日历史波动率为20.17%，40日历史波动率为17.78% ⚫苯乙烯最新收盘价为6402，期权总成交额达26219600亿元，成交量PCR为0.71，持仓量PCR为0.57，主力平值IV为18.99%，20日历史波动率为14.12%，40日历史波动率为14.85% ⚫尿素最新收盘价为1697，期权总成交额达9023500亿元，成交量PCR为0.69，持仓量PCR为0.77，主力平值IV为15.01%，20日历史波动率为17.80%，40日历史波动率为14.26% ⚫合成橡胶最新收盘价为11020，期权总成交额达19888100亿元，成交量PCR为0.66，持仓量PCR为0.69，主力平值IV为21.15%，20日历史波动率为19.54%，40日历史波动率为19.75% ⚫天然橡胶最新收盘价为15190，期权总成交额达34755000亿元，成交量PCR为0.41，持仓量PCR为0.45，主力平值IV为17.29%，20日历史波动率为12.99%，40日历史波动率为14.52% ⚫玻璃最新收盘价为1041，期权总成交额达94390300亿元，成交量PCR为0.65，持仓量PCR为0.54，主力平值IV为28.79%，20日历史波动率为40.38%，40日历史波动率为32.23% ⚫纯碱最新收盘价为1176，期权总成交额达62418500亿元，成交量PCR为0.64，持仓量PCR为0.34，主力平值IV为26.38%，20日历史波动率为25.50%，40日历史波动率为23.54% ⚫工业硅最新收盘价为8690，期权总成交额达62121300亿元，成交量PCR为0.43，持仓量PCR为0.62，主力平值IV为23.75%，20日历史波动率为21.74%，40日历史波动率为24.70% ⚫多晶硅最新收盘价为60245，期权总成交额达422708700亿元，成交量PCR