国债期货：底部震荡，曲线走平

【基本面跟踪】
12月17日，国债期货各期限主力合约均上涨，其中30年期涨0.63%，10年期涨0.10%，5年期涨0.06%，2年期涨0.01%。资金方面，shibor多数下跌，隔夜shibor涨0.2bp至1.2760%，7天shibor跌0.3bp至1.4290%，14天shibor跌0.1bp至1.5100%，1个月shibor涨0.4bp至1.5370%。活跃券IRR方面，2年期为1.62%，5年期为0.96%，10年期为1.54%，30年期为2.24%，R007约1.5003%。货币市场成交2.9万亿元，隔夜回购利率跌14bp至1.31%，7天利率持平于1.48%，14天涨3bp至1.52%，1个月跌1bp至1.60%。现券收益率曲线涨跌不一：2年期上行0.85bp至1.41%，5年期下移0.13bp至1.64%，10年期下移0.13bp至1.85%，30年期上行0.15bp至2.28%；信用债收益率曲线同样涨跌不一，AAA中短票据6M期上行3.00bp至1.73%，1Y期上行5.00bp至1.74，3Y期下移11.00bp至1.81，5Y期上行0.50bp至2.28%。

【宏观及行业新闻】
非农就业数据疲弱，增强市场对美联储进一步降息的预期。

【趋势强度】
国债期货趋势强度：0。