欧洲自然灾害景观考察

盖伊·卡尔朋特的马修·鹰和弗朗索瓦·达格诺谈如何量化跨风险领域的风险正变得对风险管理适应商业策略至关重要 对自然灾害风险承保和定价以及投资组合累积管理的重视程度提高，以避免意外损失。 新模型由一些成熟供应商和包括Guy Carpenter在内的新模型提供方正在发布，使客户能够量化这些风险对承保、波动性和资本的影响。我们使用专有的模型适用性分析（MSA）框架对模型进行全面评估，以形成我们对风险的看法，并支持客户为其投资组合形成自己的观点。模型调整被记录并传达给保险公司和再保险公司，以确保市场广泛采用。一个最近的例子是GuyCarpenter向再保险市场展示了我们的欧洲强雷暴模型调整。 横跨欧洲，再保险限额和资本要求通常由北欧的风暴驱动，而地中海地区则由地震驱动。在中东欧，洪水也是再保险和资本要求的驱动因素，其潜在损失由捷克2002年的重大洪水和德国2021年的重大洪水所说明。土耳其2023年的哈拉曼马拉什地震是一个及时的提醒，表明了大型地震损失的可能性，我们看到了意大利和摩洛哥地震造成的重大局部影响。 然而，对过去12年欧洲所有超过1亿美元的灾害损失进行分析表明，保险损失一直由其他灾害主导。在2021年至2024年期间，我们观察到保险损失近700亿美元（按2025年指数调整），即每年约170亿美元，其中约280亿美元（40%）归因于洪水，另220亿美元（32%）来自强对流风暴。通货膨胀和城市化等众多因素推动了损失增加，但这些高频次灾害也受到当前正在经历的气候变化的冲击。 核保、定价和投资组合管理的关键，Guy Carpenter 的全球多重风险评级使我们的客户能够评估任何地点的风险重要性。由于这些数据集包含了年度平均损失估计，它们允许直接量化、测量和建模在不同损失情景下将转移给再保险人的现金流和财务结果。这些数据集允许风险聚合以识别热点和管理累积风险。 在意大利，随着新自然灾害分类法的引入，我们地震和洪水风险数据使我们能够向客户就如何管理投资组合风险提供建议。此外，在气候变化的背景下，随着野火和洪水等事件变得越来越频繁和广泛，在全球范围内对各种风险进行持续量化对于风险管理和发展业务策略变得越来越重要。 我们也在欧洲各地经历广泛的野火。今年西班牙的野火是有30年中最严重的，几乎使平均每年烧毁的面积增加了近四倍。虽然气候变化起了一定作用，但未经管理的林地可能会加剧野火的燃料供应。野火的影响通常对环境、农业用地和森林最为明显，但我们也观察到可能导致重大财产和机动车辆损坏的潜力。 马修·鹰是全球模型解决方案和顾问的负责人。弗朗索瓦·达格诺是欧洲大陆的分析主管盖伊·卡朋特超越了我们对当前风险基线看法，量化了在未来的全球变暖情景下风险将如何变化。保险公司使用这些方法来支持监管压力测试和报告，并制定管理不断变化风险的战略。韧性与风险缓解以及可持续保险已成为这次讨论的关键部分。 随着2023年续保季节后，再保险保单持有人承担了更高的再保险责任保留额，许多高发的小型和中型损失正被保险公司保留。因此，存在