FICC日报：金融市场重磅发声，科技行情有望延续

市场分析

• 高层重磅发声：

  • 央行行长潘功胜介绍，截至2023年6月末，我国银行业总资产近470万亿元，位居世界第一；股票、债券市场规模位居世界第二；外汇储备规模连续20年位居世界第一。
  • 金融监管总局局长李云泽介绍，银行业保险业总资产超过500万亿元，5年来年均增长9%；信托、理财、保险资管机构管理资产近100万亿元；“白名单”项目贷款超过7万亿元，支持近2000万套住房建设交付。
  • 证监会主席吴清介绍，A股科技板块市值占比超过1/4；截至2023年8月底，各类中长期资金合计持有A股流通市值约21.4万亿元，较“十三五”末增长32%，外资持有A股市值3.4万亿元。
  • 外汇局局长朱鹤新介绍，7月末境外机构和个人持有境内股票、债券、存贷款超10万亿元。
  • 海外方面，圣路易斯联储主席穆萨莱姆强调，目前利率水平已处于“略微紧缩与中性之间”，未来进一步降息的空间有限。

• 指数收红：

  • 现货市场：A股三大指数震荡收红，沪指涨0.22%收于3828.58点，创业板指涨0.55%。
  • 行业方面：电子、计算机、有色金属行业涨幅居前，社会服务、美容护理、商贸零售、食品饮料行业跌幅居前。
  • 海外市场：美国三大股指续创收盘新高，纳指涨0.7%报22788.976点，英伟达宣布向OpenAI投资高达1000亿美元，英伟达涨近4%。

• IH增仓：

  • 期货市场：基差方面，IC、IM贴水程度较深。
  • 成交持仓方面：股指期货成交量下降，IH持仓量增加。

策略

• 四部门高层重磅发声，特别指出资本市场的波动率下降和含“科”量提升，表明未来权益市场仍将维持慢牛格局和科技主线行情。
• 沪指和相关主题型指数走势将继续分化，维持对中证500、中证1000指数的配置建议。

风险

• 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险。