ETF投顾策略跟踪
- 鑫选ETF绝对收益策略：该策略通过技术面量化选股，在鑫选ETF池中实现绝对收益和相对A股的长周期相对收益。2024年初至今总回报47.3%，较ETF等权超额7.83%，夏普比率1.48，最大回撤6.3%。最新持仓包括食品饮料ETF、汽车ETF、酒ETF等。
- 全天候多资产多策略ETF风险平价策略：结合行业轮动、风格轮动等权益策略，并使用黄金ETF、标普500ETF等资产进行风险平价配置。2024年初至今收益率为21.95%，最大回撤3.62%，夏普比率为2.46。
- “复苏”固收+组合：在通胀和信用因子上保持平配，同时通过港股高流动性ETF月度轮动和30年长债配置实现年化收益7.63%，夏普率1.07。
- 中美核心资产组合：纳入白酒、红利、黄金、纳指等标的，结合RSRS策略和技术面反转策略。2015年初至今年化回报33.89%，夏普比率1.65，最大回撤18.23%。
- 高景气/红利轮动策略：根据信号在高景气成长（创业板ETF、科创50ETF）和红利（央企红利50ETF、红利低波ETF）之间轮动。2021年初至今年化收益25.08%，夏普比率1.06，最大回撤22.91%。
- 双债LOF增强策略：以中证综合债为主，结合纳斯达克指数、白酒、中证红利等标的，2019年初至今年化收益6.51%，夏普比率2.5，最大回撤2.42%。
- 结构化风险平价（QDII）策略：以国内中长期债券ETF为主，搭配QDII权益产品、黄金、国内红利ETF。2024年初至今收益率为25.65%，最大回撤2.38%，夏普比率为2.53。
- 策略表现总览（2024年初至今）：高景气/红利轮动策略表现最佳，年化收益50.53%，夏普比率1.33；中美核心资产组合次之，年化收益39.96%，夏普比率2.05。
指数基金新发市场追踪
- 本周新成立指数基金18只，首发规模137.52亿元。
- 下周将有5只基金上市交易，包括东财创业板综合增强策略ETF、华安恒生生物科技ETF等。
ETF资金流向
- A股ETF：宽基ETF净卖出128亿元，创业板指净买入，科创50净卖出。非银行金融、电新、医药增持，军工、电子、计算机抛售。
- 跨境ETF：净买入242亿元，香港ETF获增持212亿元。
- 商品ETF：黄金ETF获增持21亿元。
市场表现复盘
- 回顾全球大类资产和一级行业表现。
- 鑫选ETF池周涨幅TOP35名单。
风险提示
市场环境变化可能导致模型失效，过往业绩不预示未来表现，不构成投资建议。
