本周沪深300股指期权策略表现中，保护性看跌策略领跑，本周录得0.97%的收益。备兑策略在震荡上涨行情中长期累积较高的时间价值增强效果，表现最佳。三个期权套保策略（备兑、保护性看跌、领口策略）均能有效降低基准回撤。跨式统计套利和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤。
本周上证50ETF期权策略表现中，卖出看跌策略领跑，本周录得1.41%的收益。卖看跌策略赚取较高的Vega、Theta和Delta收益，表现最佳。三个期权套保策略（备兑、保护性看跌、领口策略）均起到降低回撤的作用。跨式统计套利和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤。卖出最大持仓位宽跨式策略在50ETF期权上表现相对卖跨式策略较好，最大回撤也相对较小。
本周中证1000股指期权策略表现中，备兑策略领跑，本周录得1.35%的收益。备兑策略赚取较高的Delta、Vega和Theta收益，表现最佳。三个期权套保策略（备兑、保护性看跌、领口策略）均能有效降低基准回撤。跨式统计套利和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤。卖跨式策略的收益效果相对更好，说明该品种的卖权策略安全性较高。
牛市看涨价差策略整体收益强于基准，为2.11%，最大回撤相对基准降低了7.69%，原因是牛市价差策略能规避尾部风险，在下跌行情中降低亏损。
