本周沪深300股指期权策略中，保护性看跌策略领跑，本周录得0.73%的收益。本周上证50ETF期权策略中，卖出看跌策略领跑，本周录得0.94%的收益。本周中证1000股指期权策略中，保护性看跌策略领跑，本周录得1.59%的收益。
策略表现方面，沪深300股指期权策略中，基准表现最佳，录得23.64%收益，卖看跌策略领先期权策略。中证1000股指期权策略中，基准表现最佳，录得27.33%收益，保护性看跌策略相对卖看跌较低回撤。上证50ETF期权策略中，基准表现最佳，录得25.91%收益，期权策略中卖看跌策略表现最佳。
从策略类型来看，沪深300股指期权策略中，三个期权套保策略——备兑、保护性看跌、领口策略均能有效降低基准的回撤。中证1000股指期权策略中，三个期权套保策略均能有效降低基准的回撤。上证50ETF期权策略中，三个期权套保策略均起到降低回撤的作用。
从期权波动率交易策略来看，沪深300股指期权策略中，跨式统计套利和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤。中证1000股指期权策略中，卖出宽跨式策略和卖出最大持仓位宽跨式策略均获得的正收益，但卖跨式策略的收益效果相对更好。上证50ETF期权策略中，跨式统计套利和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤。
从期权趋势策略上来看，沪深300股指期权策略中，牛市看涨价差策略收益强于基准，为3.31%，并且在最大回撤上也相对降低了15.16%。中证1000股指期权策略中，牛市看涨价差策略收益强于基准，为3.4%，并且在最大回撤上也相对降低了25.81%。上证50ETF期权策略中，牛市看涨价差策略整体收益强于基准，为-0.33%，最大回撤相对基准降低了7.69%，原因是牛市价差策略能规避尾部风险，在下跌行情中降低亏损。
