核心观点与关键数据
一、债市要闻
- 国内要闻
- 8月出口增速放缓，对美出口下滑幅度扩大，以美元计价同比增长4.4%，增速比7月低2.8个百分点；对美出口同比下降33.1%，降幅扩大。
- 推进“人工智能+”能源高质量发展，探索建立能源领域人工智能研发应用金融支撑体系，目标到2027年初步构建融合创新体系。
- 央行续签与欧央行、瑞士央行、匈牙利央行双边本币互换协议，规模分别为3500亿元/450亿欧元等。
- 国际要闻
- 日本30年期国债收益率飙升至历史高位（6个基点），因财政扩张预期升温，市场预计央行加息可能性降至21%。
- 主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行，德国10年期国债收益率下行2bp至2.64%。
- 大宗商品
- 国际原油期货上涨，WTI 10月原油期货涨0.63%至62.26美元/桶；布伦特11月原油期货涨0.79%至66.02美元/桶。
- 国际天然气价格转涨，NYMEX天然气价格涨2.38%至3.098美元/盎司。
二、资金面
- 公开市场操作
- 央行开展1915亿元7天期逆回购，操作利率1.40%，单日净投放88亿元。
- 资金利率
- 受前期连续净回笼影响，资金面收敛，DR001上行4.07bp至1.357%，DR007上行1.51bp至1.452%。
三、债市动态
- 利率债
- 现券收益率：股市偏强及基金赎回费率上调担忧压制，10年期国债活跃券上行1.65bp至1.7840%，10年期国开债活跃券上行2.60bp至1.8995%。
- 债券招标：数据来源：Wind，东方金诚（未展开）。
- 信用债
- 二级市场成交异动：5只产业债成交价格偏离超10%，如“H1碧地01”跌超64%，“H1碧地04”涨超11%。
- 信用债事件：岭南股份股东股份司法拍卖流拍，国美电器新增重大被执行信息，柳州投控拟下调“21柳州投资MTN002”票息600BP等。
- 可转债
- 权益及转债指数：A股震荡上行，创业板指收跌0.84%；转债市场跟随反弹，中证转债、上证转债、深证转债分别涨0.63%、0.52%、0.82%。
- 转债跟踪：凯众转债、胜蓝转02即将上市；乐普转2公告预计触发转股价格下修条件。
- 海外债市
- 美债市场：各期限美债收益率普遍下行，2年期美债收益率下行2bp至3.49%，10年期美债收益率下行5bp至4.05%。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行，德国10年期国债收益率下行2bp至2.64%。
- 中资美元债：数据来源：Bloomberg，东方金诚整理（未展开）。
