摘要
根据Wind数据，折价成交个券中，“陕煤KY13”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“22万科06”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“21宁波银行二级01”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“25民生银行绿债01”估值价格偏离靠前。成交收益率高于6%的个券中，地产债排名靠前。信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年，其中4至5年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中各类期限品种折价成交占比均较高。分行业看，电子行业的债券平均估值价格偏离最大。
风险提示
统计数据偏差或遗漏，高估值个券出现信用风险。
图表分析
- 图表1：折价成交跟踪显示，“陕煤KY13”估值价格偏离幅度较大，成交规模为3965万元。
- 图表2：净价上涨个券成交跟踪显示，“22万科06”估值价格偏离程度靠前，成交规模为3922万元。
- 图表3：二永债成交跟踪显示，“21宁波银行二级01”估值价格偏离幅度较大，成交规模为4066万元。
- 图表4：商金债成交跟踪显示，“25民生银行绿债01”估值价格偏离靠前，成交规模为9992万元。
- 图表5：成交收益率高于6%的个券跟踪显示，地产债排名靠前，以“22万科06”为例，成交收益率为6.22%。
- 图表6：当日信用债成交估值偏离分布显示，估值收益变动主要分布在(0,5]区间。
- 图表7：当日非金信用债成交期限分布显示，2至3年品种成交规模最大，4至5年期品种折价成交占比最高。
- 图表8：当日二永债成交期限分布显示，4至5年品种成交规模最大，各类期限品种折价成交占比均较高。
- 图表9：各行业非金信用债折价成交比例及成交规模显示，电子行业债券平均估值价格偏离最大。
结论
信用债市场整体估值收益变动较小，主要集中在(0,5]区间。非金信用债和二永债成交期限以4至5年为主，且折价成交占比高。电子行业债券估值价格偏离最大，需关注其主体资质变化。
