量化基金周报

该研报分析了不同指数增强基金在不同时间段的净值表现及超额收益情况，并对比了沪深300、中证500和中证1000期货的基差年化数据。报告显示：

1. 指数增强基金表现：

   • 沪深300指数增强基金在2022年1月至2025年7月期间，净值从0.6增长至1.3，超额收益波动在0-1.0之间，基金数量随时间变化。
   • 中证500指数增强基金同期净值从0.4增长至1.2，超额收益波动在0-0.7之间，基金数量随时间变化。
   • 中证1000指数增强基金净值从0.2增长至0.4，超额收益波动在0-0.4之间，基金数量随时间变化。

2. 期货基差年化数据：

   • 沪深300期货基差年化在-0.5至1.2之间波动，涵盖当月、次月、当季、下季及主力合约。
   • 中证500期货基差年化在-0.5至1.3之间波动，涵盖当月、次月、当季、下季及主力合约。
   • 中证1000期货基差年化数据未完整展示，但涵盖当月、次月、当季、下季及主力合约。

研究结论表明，指数增强基金在不同时间段表现各异，超额收益与期货基差年化存在关联，但具体相关性需进一步分析。各期货合约的基差年化数据为基金策略提供了参考依据。