股指期权周报：七月合约到期 交割结算价创两年高点

目录Content 1沪深300股指期权（IO）2中证1000股指期权（MO）3上证50股指期权（HO） 沪深300股指期权（IO） 沪深300指数周K线图数据来源：文华财经 沪深300指数日K线图数据来源：文华财经 4 , 5 0 0 . 0 0 0 0沪 深3 0 0当 月 合 约 基 差 图 （ 当 月 合约—标 的 ）4 , 0 0 0 . 0 0 0 03 , 5 0 0 . 0 0 0 03 , 0 0 0 . 0 0 0 02 , 5 0 0 . 0 0 0 02 , 0 0 0 . 0 0 0 02023-06-292023-07-122023-07-252023-08-072023-08-182023-08-312023-09-132023-09-262023-10-172023-10-302023-11-102023-11-232023-12-062023-12-192024-01-022024-01-152024-01-262024-02-082024-02-292024-03-132024-03-262024-04-102024-04-232024-05-092024-05-222024-06-042024-06-18当月IF期货与沪深300指数基差统计基 差（ 期 货-标 的 ）【 右 】沪 深3 0 0收 盘 价【左 】IF期货当月合约期贴水标的基差缩小数据来源：Wind 沪 深3 0 0月 间 价 差 图 （ 次 月—当 月 ）.4 , 0 0 0 . 0 0 0 03 , 5 0 0 . 0 0 0 03 , 0 0 0 . 0 0 0 02 , 5 0 0 . 0 0 0 02 , 0 0 0 . 0 0 0 02023-06-292023-07-122023-07-252023-08-072023-08-182023-08-312023-09-132023-09-262023-10-172023-10-302023-11-102023-11-232023-12-062023-12-192024-01-022024-01-152024-01-262024-02-082024-02-292024-03-13IF期货当月与近月价差统计月 间 价 差（ 次 月-当 月 ）【 右 】沪 深3 0 0收 盘 价【左 】次月合约转为升水当月合约数据来源：Wind4 , 5 0 00 0 0 0 4 , 5 0 0 . 0 0 0 04 , 0 0 0 . 0 0 0 03 , 5 0 0 . 0 0 003 , 0 0 0 . 0 0 002 , 5 0 0 . 0 0 002 , 0 0 0 . 0 0 0 01 , 5 0 0 . 0 0 0 01 , 0 0 0 . 0 0 0 05 0 0 . 0 0 0 00 . 0 0 0 0沪 深3 0 0股 指 期 货 成 交持 仓 图2023-06-292023-07-122023-07-252023-08-072023-08-182023-08-312023-09-132023-09-262023-10-172023-10-302023-11-102023-11-232023-12-062023-12-192024-01-022024-01-152024-01-262024-02-082024-02-292024-03-132024-03-262024-04-102024-04-232024-05-092024-05-222024-06-042024-06-182024-07-012024-07-12沪深300股指期货持仓量、成交量统计数据来源：Wind沪深300股指期货成交量放大，持仓量减少沪 深3 0 0股 指 期 货 成 交 量【 右 】沪 深3 0 0收 盘 价【 左 】沪 深3 0 0股 指 期 货 持 仓 量【 右 】 4 , 5 0 0 . 0 0 0 04 , 0 0 0 . 0 0 0 03 , 5 0 0 . 0 0 0 03 , 0 0 0 . 0 0 0 02 , 5 0 0 . 0 0 0 02 , 0 0 0 . 0 0 0 01 , 5 0 0 . 0 0 0 01 , 0 0 0 . 0 0 0 05 0 0 . 0 0 0 00 . 0 0 0 0沪 深3 0 0股 指 期 权 成 交 持仓 图沪 深3 0 0股 指 期 权 成 交 量【 右 】沪 深3 0 0收 盘 价【左 】沪 深3 0 0股 指 期 权 持 仓 量【 右 】2023-06-292023-07-122023-07-252023-08-072023-08-182023-08-312023-09-132023-09-262023-10-172023-10-302023-11-102023-11-232023-12-062023-12-192024-01-022024-01-152024-01-262024-02-082024-02-292024-03-132024-03-262024-04-102024-04-232024-05-092024-05-222024-06-042024-06-182024-07-012024-07-122024-07-25沪深300股指期权持仓量、成交量统计IO期权成交量放大，七月阶段持仓量超过前两个月数据来源：Wind 期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR先升后降 4 8 0 04 6 0 04 4 0 04 2 0 04 0 0 03 8 0 03 6 0 03 4 0 03 2 0 03 0 0 0沪 深3 0 0股 指 期 权 最 大 持 仓行 权 价 图2023-06-292023-07-122023-07-252023-08-072023-08-182023-08-312023-09-132023-09-262023-10-172023-10-302023-11-102023-11-232023-12-062023-12-192024-01-022024-01-152024-01-262024-02-082024-02-292024-03-132024-03-262024-04-102024-04-232024-05-092024-05-222024-06-042024-06-182024-07-012024-07-122024-07-252024-08-072024-08-202024-09-022024-09-132024-09-302024-10-182024-10-312024-11-132024-11-262024-12-092024-12-202025-01-03沪深300股指期权当月合约最大持仓量行权价位统计沪 深3 0 0股 指 期 权C A L L最 大 持 仓 行 权 价沪 深3 0 0股 指 期 权P U T最 大 持 仓 行 权 价沪 深3 0 0指 数 收 盘 价看涨、看跌期权最大持仓量行权价均上移数据来源：Wind 沪深300股指期权7月合约到期交割结算价创26个月高点，行权率升高 中证1000股指期权（MO） 中证1000指数周K线图数据来源：文华财经 中证1000指数周线四连阳，周三彩K线指标维持红色 中证1000指数日K线图数据来源：文华财经 中证1000指数日线多头组合排列，日三彩K线指标维持红色 中 证1 0 0 0股 指 期 货 当 月 合 约 基 差 图 （ 当 月 合 约—标 的 ）7 0 0 0 . 0 06 5 0 0 . 0 06 0 0 0 . 0 05 5 0 0 . 0 05 0 0 0 . 0 04 5 0 0 . 0 04 0 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0 03 0 0 0 . 0 02023-06-292023-07-102023-07-192023-07-282023-08-082023-08-172023-08-282023-09-062023-09-152023-09-262023-10-132023-10-242023-11-022023-11-132023-11-222023-12-012023-12-122023-12-212024-01-022024-01-112024-01-222024-01-312024-02-192024-02-282024-03-082024-03-192024-03-282024-04-102024-04-192024-04-302024-05-142024-05-232024-06-032024-06-132024-06-242024-07-03当月IM期货与中证1000指数基差统计IM期货当月合约贴水标的基差缩小数据来源：Wind 数据来源：Wind中 证1 0 0 0股 指 期 货 月 间 价 差 图 （ 次月—当 月 ）7 5 0 0 . 0 06 5 0 0 . 0 05 5 0 0 . 0 04 5 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0 02 5 0 0 . 0 01 5 0 0 . 0 02023-06-292023-07-102023-07-192023-07-282023-08-082023-08-172023-08-282023-09-062023-09-152023-09-262023-10-132023-10-242023-11-022023-11-132023-11-222023-12-012023-12-122023-12-212024-01-022024-01-112024-01-222024-01-312024-02-192024-02-282024-03-082024-03-19IM期货当月与近月价差统计次月合约贴水当月合约基差缩小 中 证1 0 0 0股 指 期 货 成 交 持 仓 图7 5 0 0 . 0 07 0 0 0 . 0 06 5 0 0 . 0 06 0 0 0 . 0 05 5 0 0 . 0 05 0 0 0 . 0 04 5 0 0 . 0 04 0 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0 03 0 0 0 . 0 0中证1000股指期货持仓量、成交量统计2023-06-292023-07-102023-07-192023-07-282023-08-082023-08-172023-08-282023-09-062023-09-152023-09-262023-10-132023-10-242023-11-022023-11-132023-11-222023-12-012023-12-122023-12-212024-01-022024-01-112024-01-222024-01-312024-02-192024-02-282024-03-082024-03-192024-03-282024-04-102024-04-192024-04-302024-05-142024-05-232024-06-032024-06-132024-06-242024-07-032024-07-122024-07-232024-08-012024-08-12中证1000股指期货IM成交量萎缩，持仓量减少数据来源：Wind 中 证1 0 0 0期 权 成 交 持 仓图7 0 0 0 . 0 06 5 0 0 . 0 06 0 0 0 . 0 05 5 0 0 . 0 05 0 0 0 . 0 04 5 0 0 . 0 04 0 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0 03 0 0 0 . 0 02 5 0 0 . 0 02 0 0 0 . 0 0中证1000股指期权持仓量、成交量统计2023-06-292023-07-102023-07-192023-07-282023-08-082023-08-172023-08-282023-09-062023-09-152023-09-262023-10-