商品期权日报

期权策略

• 氧化铝：浅虚值看跌期权交易量上升，看涨期权持仓量占比上升，平值波动率处于中值附近继续上涨，偏度下降，可考虑卖出虚值看涨期权。
• PTA：看跌期权的成交量占比重心继续下降，偏度重心继续下降，隐含波动率处于降低水平，可考虑买入浅虚值看跌期权，并进行期货对冲进行网格交易降低时间成本。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数品种上升或下降幅度不大。具体数据见表1。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量下降，成交量PCR和持仓量PCR多数下降。具体数据见表2。
• 量化指标：多数品种平值波动率上升，HV10和HV20多数处于高位，Skew多数下降。具体数据见表3。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数品种下降。具体数据见表4。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量下降，成交量PCR和持仓量PCR多数下降。具体数据见表5。
• 量化指标：多数品种平值波动率上升，HV10和HV20多数处于高位，Skew多数下降。具体数据见表6。

黑色数据

• 期货市场：铁矿石主力合约价格上涨，成交量及持仓量上升；动力煤主力合约价格持平，成交量及持仓量持平；螺纹钢主力合约价格上涨，成交量及持仓量下降；硅铁和锰硅主力合约价格下跌，成交量及持仓量下降。具体数据见表7。
• 期权市场：铁矿石期权成交量及持仓量上升，PCR上升；螺纹钢期权成交量及持仓量下降，PCR下降；硅铁和锰硅期权成交量及持仓量下降，PCR上升。具体数据见表8。
• 量化指标：铁矿石期权HV10和HV20处于高位，Skew上升；螺纹钢期权HV10和HV20处于中位，Skew下降；硅铁和锰硅期权HV10和HV20处于高位，Skew下降。具体数据见表9。

金属数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数品种下降。具体数据见表10。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量下降，成交量PCR和持仓量PCR多数下降。具体数据见表11。
• 量化指标：多数品种平值波动率上升，HV10和HV20多数处于高位，Skew多数下降。具体数据见表12。