商品期权日报

期权策略

• PTA期权：隐含波动率和偏度有所回落，看涨期权持仓量占比上升，成交量占比下降，建议卖出浅虚值看涨期权，同时买入深虚值看涨期权。
• 棕榈油期权：波动率偏度高位回落，隐含波动率和价格正相关回落，建议买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权，适当进行期货多头对冲。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数减少。具体数据：玉米主力合约价格下跌1%，成交量减少122345手，持仓量增加35674手；豆粕主力合约价格下跌30%，成交量增加245134手，持仓量增加2195手；棕榈油主力合约价格下跌16%，成交量增加59433手，持仓量减少14902手。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量减少，成交量PCR多数下降。具体数据：玉米主力期权成交量减少5835手，持仓量减少19772手；豆粕主力期权成交量减少93335手，持仓量减少37398手。
• 量化指标：多数品种期权隐含波动率有所下降，Skew多数下降。具体数据：玉米主力期权隐含波动率下降0.32%，Skew下降8.16%；豆粕主力期权隐含波动率下降1.03%，Skew上升12.46%。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数增加。具体数据：PTA主力合约价格上涨34%，成交量减少234279手，持仓量增加7726手；乙二醇主力合约价格持平，成交量增加18532手，持仓量减少6408手；橡胶主力合约价格上涨50%，成交量增加36397手，持仓量增加1032手。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量增加，成交量PCR多数上升。具体数据：PTA主力期权成交量增加308448手，持仓量增加25143手；乙二醇主力期权成交量增加18163手，持仓量增加1989手。
• 量化指标：多数品种期权隐含波动率有所上升，Skew多数上升。具体数据：PTA主力期权隐含波动率上升1.52%，Skew下降2.21%；乙二醇主力期权隐含波动率上升0.04%，Skew下降5.69%。

黑色数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数增加。具体数据：铁矿石主力合约价格上涨3%，成交量减少137710手，持仓量增加4370手；螺纹钢主力合约价格上涨3%，成交量减少437662手，持仓量增加2157949手；硅铁主力合约价格上涨16%，成交量减少44607手，持仓量增加2210手。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量增加，成交量PCR多数上升。具体数据：铁矿石主力期权成交量减少28183手，持仓量增加13285手；螺纹钢主力期权成交量减少33969手，持仓量增加796手。
• 量化指标：多数品种期权隐含波动率有所上升，Skew多数上升。具体数据：铁矿石主力期权隐含波动率下降1.08%，Skew下降12.36%；螺纹钢主力期权隐含波动率下降1.91%，Skew上升37.42%。

金属数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数增加。具体数据：黄金主力合约价格上涨2.72%，成交量增加9284手，持仓量减少3839手；白银主力合约价格上涨106%，成交量减少216141手，持仓量减少14308手；铜主力合约价格上涨300%，成交量减少2835手，持仓量减少9453手。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量增加，成交量PCR多数上升。具体数据：黄金主力期权成交量增加35135手，持仓量增加1352手；白银主力期权成交量减少136098手，持仓量减少7880手。
• 量化指标：多数品种期权隐含波动率有所下降，Skew多数下降。具体数据：黄金主力期权隐含波动率下降2.85%，Skew上升6.32%；白银主力期权隐含波动率下降1.9%，Skew上升2.25%。