商品期权日报

期权策略

• 棕榈油：看涨期权成交量上升，看跌期权持仓量占比较大，偏度高位继续上升，可尝试卖出虚值看跌期权赚取波动率下降的收益。
• 玉米期权：隐含波动率处于较低水平，偏度高位回落，可考虑买入虚值看跌期权布局方向性交易机会。

农产品数据

• 表1展示了主要农产品期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化。例如，玉米主力合约收盘价2359元，下跌19%，主力成交量增加409117手，主力持仓量减少64999手。
• 表2展示了主要农产品期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化。例如，玉米主力期权合约成交量增加12135手，成交量PCR为0.6414，持仓量减少9692手，持仓量PCR为0.8722。
• 表3展示了主要农产品期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化。例如，玉米c2507主力合约剩余交易日为2天，平值波动率下降2.69%，60日分位数HV10为1.67%，HV20为7.19%，Skew下降8.75%。

能源化工数据

• 表4展示了主要能源化工期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化。例如，PTA ta2509主力合约收盘价4766元，下跌16%，主力成交量减少1018977手，主力持仓量减少24620手。
• 表5展示了主要能源化工期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化。例如，PTA主力期权合约成交量减少75493手，成交量PCR为0.668，持仓量减少11889手，持仓量PCR为0.948。
• 表6展示了主要能源化工期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化。例如，PTA ta2508主力合约剩余交易日为19天，平值波动率下降0.68%，60日分位数HV10为23.42%，HV20为20.28%，Skew下降2.8%。

黑色数据

• 表7展示了主要黑色期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化。例如，铁矿石i2509主力合约收盘价704.5元，上涨1.5%，主力成交量增加77771手，主力持仓量减少10148手。
• 表8展示了主要黑色期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化。例如，铁矿石主力期权合约成交量增加33971手，成交量PCR为1.7205，持仓量减少1130手，持仓量PCR为1.2269。
• 表9展示了主要黑色期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化。例如，铁矿石i2507主力合约剩余交易日为2天，平值波动率上升0.71%，60日分位数HV10为18.71%，HV20为13.14%，Skew下降1.8%。

金属数据

• 表10展示了主要金属期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化。例如，黄金au2508主力合约收盘价792.3元，下跌2.06%，主力成交量减少65696手，主力持仓量减少91手。
• 表11展示了主要金属期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化。例如，黄金主力期权合约成交量减少40205手，成交量PCR为0.3972，持仓量减少424手，持仓量PCR为0.9272。
• 表12展示了主要金属期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化。例如，黄金au2508主力合约剩余交易日为29天，平值波动率上升0.38%，60日分位数HV10为18.35%，HV20为11.82%，Skew下降2.27%。