股指期货市场每日全景分析报告

股指期货全景日报2025611 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约（2506）38788344IF次主力合约（2509）38122354 IH主力合约（2506）26824210IH次主力合约（2509）26440190 IC主力合约（2506）57612428IC次主力合约（2509）55784424 IM主力合约（2506）61440384IM次主力合约（2509）58874378 期货盘面 IFIH当月合约价差11964154ICIF当月合约价差1882452 IMIC当月合约价差3828128ICIH当月合约价差30788206 IMIF当月合约价差2265276IMIH当月合约价差3461678 IF当季当月66606IF下季当月9328 IH当季当月38416IH下季当月36810 IC当季当月182800IC下季当月307802 IM当季当月256616IM下季当月429638 期货持仓头寸IF前20名净持仓27522009680IH前20名净持仓129410013180 IC前20名净持仓6184009730IM前20名净持仓357430021670 沪深300389463292IF主力合约基差15886 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 上证50269214157IH主力合约基差9767 中证500579295350IC主力合约基差31880 中证1000618651248IM主力合约基差42554 A股成交额（日，亿元）1286677164760两融余额（前一交易日，亿元）1816995868 北向成交合计（前一交易日，亿元15795416658逆回购（到期量，操作量，亿元）2149016400 主力资金（昨日，今日，亿元）565782192MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，）63033975Shibor（日，）13610001 IO平值看涨期权收盘价（2506）2380980IO平值看涨期权隐含波动率（）1225012 IO平值看跌期权收盘价（2506）42402440IO平值看跌期权隐含波动率（）1225066 沪深300指数20日波动率（）891042成交量PCR（）5759441 持仓量PCR（）6765219 全部A股660330技术面630400 资金面680260 1、国家统计局公布数据显示，5月我国CPI同比降01，前值降01；环比降02，前值升01。5月我国PPI同比降33，前值降27；环比降04，前值降04。 2、据海关总署，2025年前5个月，我国货物贸易进出口总值1794万亿元人民币，同比增长25。其中，出口1067万亿元，同比增长72；进口727万亿元，同比下降38。5月份，我国货物贸易进出口总值381万亿元，同比增长27。其中，出口228万亿元，同比增长63；进口153万亿元，同比下降21。 3、据玉渊谭天消息，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。会议从上午开始，在午餐后继续进行。 A股主要指数普遍上涨。三大指数冲高回落，上证指数站上3400点。截止收盘，上证指数指涨052，深证成指涨083，创业板指涨121。沪深两市成交额明显回落。行业板块普遍上涨，有色金属、农林牧渔板块明显走强，医药生物、通信、美容护理板块逆市下跌。国内方面，经济基本面，价格端，5月份国内CPI环比由涨转降，同比降幅与上月持平，PPI同比降幅进一步走阔，CPIPPI剪刀差较上月进一步走阔，暗示未来物价仍面临一定压力。贸易端，受到关税政策冲击，5月份我国进出口贸易规模进一步萎缩。政策面，英国当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。会议从上午开始，在午餐后继续进行。市场期待贸易关系进一步缓和。整体来看，中美贸易关系呈现进一步缓和迹象虽在短期利多市场，然而，国内通缩压力依旧存在，加上进出口在关税冲击下走弱，经济基本面相对承压，限制大盘上行空间，市场目前处于政策真空期，增量资金有限，难以支撑市值较大的大盘蓝筹股大幅走强，而以中小盘股为主的科技类股目前估值偏低，短期有望补涨。策略上，单边建议暂时观望，套利可尝试多ICIM空IFIH。 重点关注 待定中国5月金融数据 6112030美国5月CPI、核心CPI 6122030美国5月PPI、核心PPI；美国截至6月7日当周初请失业金人数 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF沪深300IH上证50IC中证500IM：中证1000IO沪深300期权 研究员廖宏斌 期货从业资格号F30825507期货投资咨询从业证书号Z0020723微信号：yanjiufuwu 电话：059586778969 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。