国债期货每日持仓数据跟踪

国债期货持仓日报2025年6月10日

核心观点与关键数据：

1. 成交概要：

   • 各合约收盘价基本持平，成交量普遍下降。
   • 十年期国债期货（T2506）成交量下降93%，持仓量下降3,511手，持仓保证金下降1.1亿元。
   • 五年期国债期货（TF2506）成交量下降21%，持仓量下降47,942手，持仓保证金下降2.927亿元。
   • 三十年期国债期货（TL2506）成交量增长235%，持仓量增长1,696手，持仓保证金增长1.0亿元。
   • 二年期国债期货（TS2506）成交量增长143%，持仓量增长123手，持仓保证金增长0.790亿元。

2. 净持仓情况：

   • 十年期国债期货净持仓下降10%，前五持仓席位变化不大。
   • 五年期国债期货净持仓下降5%，前五持仓席位变化不大。
   • 三十年期国债期货净持仓下降1%，前五持仓席位变化不大。
   • 二年期国债期货净持仓下降0%，前五持仓席位变化不大。

3. 十年期国债期货持仓情况：

   • 前五持仓席位中，国金期货（代客）减持141手，东证期货（代客）增持2,721手。
   • 前十持仓席位中，中信期货（代客）减持7,979手，东证期货（代客）增持48,573手。
   • 前二十持仓席位中，持仓量及占比变化不大。

4. 五年期国债期货持仓情况：

   • 前五持仓席位中，华泰期货（代客）减持721手，招商期货（代客）增持2,860手。
   • 前十持仓席位中，中信期货（代客）减持1,631手，东证期货（代客）增持20,680手。
   • 前二十持仓席位中，持仓量及占比变化不大。

5. 三十年期国债期货持仓情况：

   • 前五持仓席位中，华泰期货（代客）增持882手，方正中期（代客）增持727手。
   • 前十持仓席位中，中信期货（代客）减持4,524手，东证期货（代客）增持14,406手。
   • 前二十持仓席位中，持仓量及占比变化不大。

6. 二年期国债期货持仓情况：

   • 前五持仓席位中，方正中期（代客）增持332手，东证期货（代客）减持5,101手。
   • 前十持仓席位中，中信期货（代客）减持535手，平安期货（代客）减持314手。
   • 前二十持仓席位中，持仓量及占比变化不大。

研究结论：

• 十年期国债期货持仓量下降，市场情绪偏谨慎。
• 五年期国债期货持仓量下降，市场情绪偏谨慎。
• 三十年期国债期货持仓量增长，市场情绪偏乐观。
• 二年期国债期货持仓量增长，市场情绪偏乐观。
• 整体来看，国债期货市场情绪分化，长期债市情绪偏乐观，短期债市情绪偏谨慎。