商品期权日报

期权策略

• 工业硅：期权偏度处于低位反弹趋势，波动率水平偏高，看涨期权成交量占比上升，建议买入平值看涨期权并卖出虚值看涨期权。
• 生猪：看涨期权持仓量占比下降，偏度低位反弹，波动率低位小幅回升，建议买入虚值看涨期权同时卖出虚值看跌期权，构建风险逆转策略。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数变化不大或有所增加。具体数据见表1。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量有所增加，成交量PCR多数下降，持仓量PCR多数变化不大。具体数据见表2。
• 量化指标：多数品种期权平值波动率处于中高位，HV10和HV20多数处于较高分位数，Skew多数处于负值区域。具体数据见表3。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数变化不大或有所增加。具体数据见表4。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量有所增加，成交量PCR多数上升，持仓量PCR多数变化不大。具体数据见表5。
• 量化指标：多数品种期权平值波动率处于中高位，HV10和HV20多数处于较高分位数，Skew多数处于负值区域。具体数据见表6。

黑色数据

• 期货市场：铁矿石主力合约价格下跌，成交量及持仓量有所增加；动力煤主力合约价格持平，成交量及持仓量变化不大；螺纹钢主力合约价格下跌，成交量及持仓量有所增加；硅铁和锰硅主力合约价格持平，成交量及持仓量有所下降。具体数据见表7。
• 期权市场：铁矿石期权成交量及持仓量有所增加，成交量PCR和持仓量PCR均上升；螺纹钢期权成交量及持仓量有所增加，成交量PCR上升，持仓量PCR下降；硅铁和锰硅期权成交量及持仓量有所增加，成交量PCR上升，持仓量PCR下降。具体数据见表8。
• 量化指标：铁矿石期权平值波动率处于中高位，HV10和HV20多数处于较高分位数，Skew多数处于负值区域；螺纹钢期权平值波动率处于中高位，HV10和HV20多数处于较高分位数，Skew多数处于负值区域；硅铁和锰硅期权平值波动率处于中高位，HV10和HV20多数处于较高分位数，Skew多数处于负值区域。具体数据见表9。

金属数据

• 期货市场：黄金和白银主力合约价格上涨，成交量及持仓量有所增加；铜和锌主力合约价格下跌，成交量及持仓量有所增加；铝主力合约价格下跌，成交量及持仓量有所增加；工业硅、碳酸锂、铅、镍和锡主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数有所增加；氧化铝和多晶硅主力合约价格下跌，成交量及持仓量有所减少。具体数据见表10。
• 期权市场：多数品种期权成交量及持仓量有所增加，成交量PCR和持仓量PCR多数变化不大。具体数据见表11。
• 量化指标：多数品种期权平值波动率处于中高位，HV10和HV20多数处于较高分位数，Skew多数处于负值区域。具体数据见表12。