商品期权日报

期权策略

• 沪铜期权：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，偏度重心上移，可考虑买入虚值看涨期权进行方向性交易。
• 菜粕期权：隐含波动率处于近期低位，但相对实际波动率仍有溢价空间，看跌期权相对溢价更低，可考虑卖出浅虚值看跌期权。

农产品数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格上涨，成交量及持仓量多数品种下降。具体数据：玉米主力合约2335元/吨（+2%），豆粕主力合约2958元/吨（+19%），菜粕主力合约2567元/吨（+24%），棕榈油主力合约8126元/吨（-4%），豆油主力合约7676元/吨（-12%），菜油主力合约9152元/吨（+51%），花生主力合约8386元/吨（0%），豆一主力合约4138元/吨（+15%），豆二主力合约3555元/吨（+15%），白糖主力合约5730元/吨（-18%），棉花主力合约13245元/吨（-20%），苹果主力合约7710元/吨（-40%），红枣主力合约8795元/吨（-15%），鸡蛋主力合约3571元/吨（-7%），玉米淀粉主力合约2661元/吨（-3%），生猪主力合约13485元/吨（-5%）。
• 期权市场：多数品种成交量及持仓量下降，成交量PCR及持仓量PCR多数上升。关键数据：菜粕主力合约成交量PCR为0.9291，持仓量PCR为0.8896；豆粕主力合约成交量PCR为0.7598，持仓量PCR为0.5328。

能源化工数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数下降。具体数据：PTA主力合约4644元/吨（-26），乙二醇主力合约4283元/吨（-9），橡胶主力合约13545元/吨（-110），聚乙烯主力合约7034元/吨（-15），聚丙烯主力合约6911元/吨（-37），甲醇主力合约2259元/吨（-11），苯乙烯主力合约7085元/吨（-5），LPG主力合约4089元/吨（+1），PVC主力合约4747元/吨（-87），原油主力合约463.7元/吨（-4.5），BR橡胶主力合约10835元/吨（-100），对二甲苯主力合约6540元/吨（-38），烧碱主力合约2332元/吨（-35），纯碱主力合约1203元/吨（-22），短纤主力合约6352元/吨（-56），尿素主力合约1722元/吨（-52），玻璃主力合约963元/吨（-25），原木主力合约746元/吨（-12），瓶片主力合约5828元/吨（-44）。
• 期权市场：多数品种成交量及持仓量下降，成交量PCR及持仓量PCR多数上升。关键数据：PTA主力合约成交量PCR为1.2557，持仓量PCR为1.0055；原油主力合约成交量PCR为1.2259，持仓量PCR为1.0132。

黑色数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数下降。具体数据：铁矿石主力合约701元/吨（-3.5），动力煤主力合约801.4元/吨（0），螺纹钢主力合约2959元/吨（-15），硅铁主力合约5102元/吨（-44），锰硅主力合约5482元/吨（-20）。
• 期权市场：多数品种成交量及持仓量下降，成交量PCR及持仓量PCR多数上升。关键数据：螺纹钢主力合约成交量PCR为1.3445，持仓量PCR为2.8385；锰硅主力合约成交量PCR为0.9719，持仓量PCR为0.5271。

金属数据

• 期货市场：多数品种主力合约价格下跌，成交量及持仓量多数下降。具体数据：黄金主力合约783.72元/克（+1.3），白银主力合约8473元/克（+10），铜主力合约78170元/吨（-30），锌主力合约22340元/吨（-80），铝主力合约20010元/吨（-65），工业硅主力合约7160元/吨（-140），碳酸锂主力合约60100元/吨（-980），铅主力合约16695元/吨（+25），镍主力合约121570元/吨（-1020），锡主力合约258900元/吨（+960），氧化铝主力合约2943元/吨（-120），多晶硅主力合约34540元/吨（-515）。
• 期权市场：多数品种成交量及持仓量下降，成交量PCR及持仓量PCR多数上升。关键数据：黄金主力合约成交量PCR为0.716，持仓量PCR为0.8813；白银主力合约成交量PCR为0.8066，持仓量PCR为1.1728。
• 期权量化指标：多数品种平值波动率下降，HV10及HV20多数上升，Skew多数下降。