商品期权日报

期权策略

• 菜粕期权隐波小幅反弹，相对于历史波动率溢价较高，可考虑卖出虚值看涨期权做空波动率；
• 尿素期权波动率偏度低位反弹，可考虑卖出浅虚值看跌期权，并买入深虚值看跌期权，构建做空看跌期权的有限风险敞口头寸。

农产品数据

• 表1展示了主要农产品期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化等信息。例如，玉米主力合约收盘价为2325元，下跌11%，主力成交量减少14256手，主力持仓量减少36987手。
• 表2展示了主要农产品期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化等信息。例如，豆粕主力期权合约成交量减少8478手，成交量PCR为0.9194，持仓量增加1262手，持仓量PCR为0.5038。
• 表3展示了主要农产品期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化等信息。例如，菜粕主力合约剩余交易日为6天，平值波动率下降0.57%，60日分位数HV10为19.03%，HV20为16.23%，Skew变化为-10.16%。

能源化工数据

• 表4展示了主要能源化工期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化等信息。例如，PTA主力合约收盘价为4628元，下跌72元，主力成交量增加36491手，主力持仓量增加14273手。
• 表5展示了主要能源化工期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化等信息。例如，PTA主力期权合约成交量减少24077手，成交量PCR为0.944，持仓量增加30116手，持仓量PCR为0.9893。
• 表6展示了主要能源化工期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化等信息。例如，PTA主力合约剩余交易日为6天，平值波动率下降2.48%，60日分位数HV10为24.47%，HV20为25.81%，Skew变化为0.66%。

黑色数据

• 表7展示了主要黑色金属期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化等信息。例如，铁矿石主力合约收盘价为695.5元，下跌6.5元，主力成交量减少72233手，主力持仓量增加10367手。
• 表8展示了主要黑色金属期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化等信息。例如，铁矿石主力期权合约成交量减少13880手，成交量PCR为1.5418，持仓量增加7705手，持仓量PCR为1.4032。
• 表9展示了主要黑色金属期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化等信息。例如，螺纹钢主力合约剩余交易日为81天，平值波动率上升0.29%，60日分位数HV10为8.94%，HV20为13.96%，Skew变化为-10.91%。

金属数据

• 表10展示了主要金属期货合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量变化、主力持仓量变化等信息。例如，黄金主力合约收盘价为783.1元，上涨11.3元，主力成交量减少104991手，主力持仓量减少413手。
• 表11展示了主要金属期权合约的成交量变化、成交量PCR变化、持仓量变化、持仓量PCR变化等信息。例如，白银主力期权合约成交量增加23423手，成交量PCR为1.0439，持仓量增加11390手，持仓量PCR为1.2502。
• 表12展示了主要金属期权合约的剩余交易日、平值波动率变化、60日分位数HV10、HV20、Skew变化等信息。例如，黄金主力合约剩余交易日为38天，平值波动率上升0.52%，60日分位数HV10为19.15%，HV20为22.17%，Skew变化为17.55%。