国债期货月度报告

!"#$!"#徐闻宇*xuwenyu@htfc.com从业资格号：F0299877投资咨询号：Z0011454$%&'()%*+,-./020111128923 !"核心观点.................................................................................................................................................................1经济市场指标.........................................................................................................................................................4国债期货近况.........................................................................................................................................................5国债期货市场.........................................................................................................................................................7国债现券市场.......................................................................................................................................................10#$图1：不同期限国债收益率走势丨单位：%................................................................................................................5图2：不同期限国债期货走势丨单位：元...................................................................................................................5图3：近期DR007走势丨单位：%................................................................................................................................6图4：近期同业存单利率走势丨单位：%....................................................................................................................6图5：主力连续合约收盘价走势丨单位：元..............................................................................................................7图6：各品种的跨期价差走势丨单位：元...................................................................................................................7图7：2509合约持仓量情况丨单位：百手..................................................................................................................7图8：2506合约持仓量情况丨单位：百手..................................................................................................................7图9：2512合约持仓量情况丨单位：百手..................................................................................................................8图10：跨品种价差走势(3T-TL:右轴)丨单位：元................................................................................................8图11：近月IRR走势丨单位：%....................................................................................................................................8图12：近月IRR走势丨单位：%...................................................................................................................................8图13：近月IRR走势丨单位：%...................................................................................................................................9图14：近月IRR走势丨单位：%...................................................................................................................................9图15：TS近月净基差丨单位：元.................................................................................................................................9图16：TF近月净基差丨单位：元..................................................................................................................................9 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/16 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/16图17：T近月净基差丨单位：元....................................................................................................................................9图18：TL近月净基差丨单位：元.................................................................................................................................9图19：TS近月基差丨单位：元..................................................................................................................................10图20：TF近月基差丨单位：元...................................................................................................................................10图21：T近月基差丨单位：元......................................................................................................................................10图22：TL近月基差丨单位：元...................................................................................................................................10表1：利率定价跟踪指标...................................................................................................................................................4表2：TS2506现券最新数据..........................................................................................................................................10表3：TF2506现券最新数据..........................................................................................................................................11表4：T2506现券最新数据............................................................................................................................................11表5：TL2506现券最新数据..........................................................................................................................................12表6：TS2509现券最新数据..........................................................................................................................................12表7：TF2509现券最新数据.