国债期货：股债双调整，行情驱动有限谨慎观望
基本面跟踪
5月29日，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约收平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。国债期货指数为0.48。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.05%，近60日累加收益为-0.58%，近120日累加收益为-0.02%，近240日累加收益为1.26%。权益市场方面，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.61%，创业板指跌0.68%。盘面上，市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。资金方面，隔夜shibor报1.4110%，较前一交易日下跌4.1bp，7天shibor报1.5780%，较前一交易日下跌2.0bp；14天shibor报1.6690%，较前一交易日上涨0.2bp；1个月shibor报1.6150%，较前一交易日上涨0.1bp。2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.96%，5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.91%，10年期活跃CTD券为220010.IB，IRR为1.68%，30年期活跃CTD券为210014.IB，IRR为1.06%，目前R007约1.6948%。货币市场方面，5月28日银行间质押式回购市场共成交23亿元，减少5.90%。其中，隔夜收于1.35%，较前一交易日下跌10bp，7天收于1.50%，较前一交易日下跌20bp；中期方面，14天收于1.68%，较前一交易日上涨3bp；长期方面，1个月收于1.60%，与上一交易日持平。现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期下移0.03BP至1.47%；5Y期上行0.50BP至1.58%；10Y期下移4.06BP至1.68%；30Y期上行0.50BP至1.91%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期维持1.75%；1Y期上行1.00BP至1.79%；3Y期上行3.50BP至1.80%；5Y期上行8.00BP至2.07%）。
分机构类型净多头持仓日度变化
私募减少0.38%；外资减少0.9%，理财子减少1.75%；周度变化：私募减少5.52%；外资减少4.93%，理财子减少5.27%。
宏观及行业新闻
5月28日，央行开展2155亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。
趋势强度
国债期货趋势强度：0。注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
