AI智能总结
投资咨询从业资格号:Z0015363zhangxuehui022447@gtjas.com2702.6218.6139.126.352702.13-0.482686.07-16.553890.6144.45153.3333.943885.33-5.283856.73-33.886167.4685.38196.857.636149.33-18.136034.87-132.592.7630.0197.262.142.7650.0022.7640.0013.9900.0458.371.433.988-0.0023.982-0.0085.7920.0721.710.025.771-0.0215.718-0.0741.0630.00725.73-0.851.061-0.0021.057-0.0061.0350.0046.730.451.034-0.0011.029-0.0064.0250.0461.480.063.997-0.0284.018-0.0072.3120.0280.77-1.822.303-0.0092.284-0.0282.0370.05315.587.382.031-0.0062.021-0.0162.7010.0470.300.112.695-0.0062.685-0.016327721506565799-40058.41%68.35%275026509673543142190320359660.89%74.13%3900380023720618569264426321573.82%84.41%6200580098503450998713335302307082.25%107.86%2.752.7107780257054411840792839484.49%95.69%43.9124603822554912212311518670.80%108.93%5.755.5539178-2125516122672488657.97%75.29%1.11.05168560341354668191081155.19%80.24%1.051139849790162742313333186.13%87.90%43.9128012129173375783057767.11%90.79%2.32.21398938639862136110012954967.46%91.18%2.051.966993253381127421700767.16%88.65%2.752.6VL-PCR当月基差OI-PCR次月合成期货C 最大持仓(近月)次月基差P 最大持仓(近月)收盘价成交量涨跌变化成交量(亿手)持仓量成交变化(亿手)变化当月合成期货 请务必阅读正文之后的免责条款部分1.上证50股指期权图1上证50股指期权主力合约波动率走势图20002100220023002400250026002700280029002024/6/12024/8/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图2:上证50股指期权全合约PCR20002100220023002400250026002700280029002024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/1000016成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图4:上证50股指期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%907510HV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图5:上证50股指期权波动率期限结构0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%IV01IV02IV03今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分2.沪深300股指期权图6:沪深300股指期权主力合约波动率走势图300032003400360038004000420044002024/6/12024/8/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图7:沪深300股指期权全合约PCR300032003400360038004000420044004600480050002024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/1000300成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图9:沪深300股指期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图10:沪深300股指期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%IV01IV02IV03今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分3.中证1000股指期权图11:中证1000股指期权主力合约波动率走势图4000450050005500600065007000750080002024/6/12024/8/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图12:图11:中证1000股指期权全合约PCR4000450050005500600065007000750080002024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/1000852成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图14:中证1000股指期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图15:中证1000股指期权波动率期限结构12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%IV01IV02IV03今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分4.上证50ETF期权图16:上证50ETF期权主力合约波动率走势图2.22.32.42.52.62.72.82.932024/6/12024/8/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图17:上证50ETF期权全合约PCR2.12.32.52.72.93.1510050成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图19:上证50ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图20:上证50ETF期权波动率期限结构10.0%10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%13.0%13.5%14.0%14.5%15.0%IV01IV02今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分5.华泰柏瑞300ETF期权图21:华泰柏瑞300ETF期权主力合约波动率走势图33.23.43.63.844.24.42024/6/12024/8/12024/10/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图22:华泰柏瑞300ETF期权全合约PCR33.23.43.63.844.24.44.64.85510300成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图24:华泰柏瑞300ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图25:华泰柏瑞300ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%IV01IV02今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分6.南方中证500ETF期权图26:南方中证500ETF期权主力合约波动率走势图44.555.566.572024/6/12024/8/12024/10/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图27:南方中证500ETF期权全合约PCR44.555.566.57510500成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图29:南方中证500ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%40%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图30:南方中证500ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%IV01IV02IV03今日昨日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分7.华夏科创50ETF期权图31:华夏科创50ETF期权主力合约波动率走势图0.50.60.70.80.911.11.21.32024/6/12024/8/12024/10/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图32:华夏科创50ETF期权全合约PCR0.50.60.70.80.911.11.21.32024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/12025/2/1588000成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图34:华夏科创50ETF期权波动率锥0%10%20%30%40%50%60%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图35:华夏科创50ETF期权波动率期限结构13.0%15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%25.0%27.0%IV01IV02今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分8.易方达科创50ETF期权图36:易方达科创50ETF期权主力合约波动率走势图0.60.70.80.911.11.22024/6/12024/8/12024/10/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图37:易方达科创50ETF期权全合约PCR0.50.60.70.80.911.11.22024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/12025/2/12025/3/1588080成交量PCR持仓量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图39:易方达科创50ETF期权波动率锥0%10%20%30%40%50%60%90755010HVATM-IV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图40:易方达科创50ETF期权波动率期限结构15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%25.0%27.0%IV01IV02今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分9.嘉实300ETF期权图41:嘉实300ETF期权主力合约波动率走势图33.23.43.63.844.24.44.64.852024/6/12024/8/1资料来源:Wind、国泰君安期货研究图42:嘉实300ETF期权全合约PCR33.23.43.63.844.24.44.64.852024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/1159919成交量PCR资料来源:Wind、国泰君安期货研究图44:嘉实300ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%907510HV资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究图45:嘉实300ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%IV01IV02今日资料来源:Wind、国泰君安期货研究 请务必