- IF期现价差最新值为-50.28,较前一日变化为-0.74,历史1年分位数为4.80%,全历史分位数为4.80%。
- IH期现价差最新值为-24.31,较前一日变化为-1.09,历史1年分位数为4.80%,全历史分位数为4.80%。
- IC期现价差最新值为-117.71,较前一日变化为9.59,历史1年分位数为3.20%,全历史分位数为1.80%。
- IM期现价差最新值为-129.78,较前一日变化为4.85,历史1年分位数为0.00%,全历史分位数为4.60%。
跨期价差分析:
- 次月-当月价差为-33.00,历史1年分位数为10.10%,全历史分位数为10.10%。
- 季月-当月价差为-87.80,历史1年分位数为2.20%,全历史分位数为9.20%。
- 远月-当月价差为-112.20,历史1年分位数为2.60%,全历史分位数为15.10%。
- 季月-次月价差为-54.80,历史1年分位数为3.60%,全历史分位数为9.50%。
- 远月-次月价差为-79.20,历史1年分位数为4.00%,全历史分位数为18.00%。
- 远月-季月价差为-24.40,历史1年分位数为0.42%,全历史分位数为32.20%。
跨品种比值分析:
- 中证500/沪深300比值为1.48,历史1年分位数为70.00%,全历史分位数为359.40%。
- 中证500/上证50比值为2.11,历史1年分位数为86.00%,全历史分位数为7138.50%。
- 沪深300/上证50比值为1.42,历史1年分位数为70.00%,全历史分位数为610.60%。
- 中证1000/沪深300比值为1.56,历史1年分位数为38.00%,全历史分位数为968.80%。
- IC/IF比值为1.47,历史1年分位数为32.00%,全历史分位数为652.40%。
- IC/IH比值为2.09,历史1年分位数为34.00%,全历史分位数为1163.40%。
- IF/IH比值为1.42,历史1年分位数为10.00%,全历史分位数为159.40%。
- IM/IF比值为1.55,历史1年分位数为0.00%,全历史分位数为1463.20%。
研究结论:
当前期现价差及跨期价差均处于历史较高或较低分位数水平,显示市场情绪及资金流向存在明显变化。IM期现价差尤为突出,全历史分位数达到0.00%,表明市场对IM合约的持仓及预期存在较大波动。跨品种比值方面,IC/IF比值历史分位数高达652.40%,显示IC合约相对IF合约的溢价明显。建议投资者关注市场情绪变化及资金流向,谨慎操作。