金融期权周报：隐波下降，市场窄幅震荡

50ETF76.96-31.45%-0.950.92300ETF73.42116.91500ETF102.33110.0850ETF57.95165.41100ETF4.511.65ETF102.4134.923005.3916.44100016.2320.81 30015.80%0.88%50ETF14.35%0.49%100025.20%0.34%50ETF14.9830018.26100026.2 51503001000 20111290 Z0021236 F03124116 1. 金融期权方面，50ETF期权本周日均成交量为76.96万张，较前周下降-31.45%，其中认沽期权成交量低于认购期权，认沽-认购成交比为0.95，相对前周有所上升，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.92，较前周上升，高于历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交73.42万张，日均持仓量116.91万张；南方中证500ETF期权日均成交102.33万张，日均持仓量110.08万张；华夏上证科创50ETF期权日均成交57.95万张，日均持仓量165.41万张；深证100ETF期权日均成交4.5万张，日均持仓量11.65万张；创业板ETF期权日均成交102.4万张，日均持仓量134.92万张；沪深300股指期权日均成交5.39万手，日均持仓量16.44万手；中证1000股指期权日均成交16.23万手，日均持仓20.81万手。 波动率方面，截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率15.80%，较一周前下降0.88%。50ETF期权隐含波动率14.35%，较一周前下降0.49%。中证1000股指期权隐含波动率25.20%，较一周前下降0.34%。南华50ETF期权波动率指数是14.98，南华沪深300期权波动率指数是18.26，南华中证1000期权波动率指数是26.2。 本周金融市场整体维持震荡格局，5个交易日收盘价几乎维持不变，同时日内振幅偏小，成交量在1万亿徘徊。期权隐含波动率持续下降，目前上证50、沪深300隐含波动率已回落至历史偏低水平，中证1000处于历史中等水平。 wind / 136310008400 8888 910www.nanhua.net603093