【商品期权日报】商品期权成交量476万张，豆粕期权IV上升1.43%

日度数据跟踪

行情速览

1. 成交持仓量

   • 商品期权总成交量476万张，其中豆粕期权成交量59万张，银期权和铁矿石期权成交量分别为57万张和44万张。
   • 持仓量方面，螺纹期权持仓量超过55万张，豆粕期权持仓量超过53万张。
   • 成交量PCR方面，聚丙烯期权PCR达到1.84，生猪期权PCR仅为0.22，存在一定交易机会的同时也需提防流动性风险。

2. 波动率

   • 农产品中，豆粕期权IV上升1.43%，棉花期权IV下降1.23%。
   • 能化类品种中，合成橡胶期权IV上升2.45%，橡胶期权IV下降3.11%。
   • 金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中沪金期权IV上升1.19%。

品种研究

1. 豆粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对豆粕价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

2. 菜籽粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对菜籽粕价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

3. PTA期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对PTA价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

4. 甲醇期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对甲醇价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

5. 纯碱期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对纯碱价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

6. 铁矿石期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对铁矿石价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

7. 沪银期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对银价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

8. 螺纹钢期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场对螺纹钢价格波动预期有所变化。
   • 近一月IV走势和隐历差走势表明市场情绪有所波动。

风险提示 本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。