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商品期权周报-期权市场分析

2025-03-10 华融融达期货 Bach🐮

核心观点：建议采用卖出5月的2800看跌期权策略，赚取权利金。美豆受政策不确定性影响波动较大，尤其是加墨关税豁免期延长，贸易紧张局势缓解，但菜籽关税增收短期内影响市场，豆粕预计在2800点迎来强支撑，可继续持有卖看跌。
市场动态：
- 20个品种VIX分位数和价格分位数数据显示，多数品种处于历史高位或中高位。
- 表1展示了20个品种的价格分位数和VIX分位数，其中股指、沪金、沪铜等品种分位数较高。
- 表2展示了20个品种的价格分位数和20日历史波动率分位数，豆粕、菜粕等品种波动率分位数较高。
波动率锥：图3展示了20个品种的波动率锥，多数品种处于较高波动水平。
VIX布林线指标：图4显示20个品种期权上市以来VIX的布林线，多数品种处于布林线上轨或中轨。
VIX与20HV：图5展示了20个品种期权HV与VIX之间关系，多数品种HV与VIX呈正相关。
资金面分析：
- 图5显示20品种日资金流向，部分品种资金流入较大。
- 图6显示20品种日资金沉淀，期权品种资金存量占比较高。
免责声明：本报告仅供参考，不作为投资决策依据，客户应自主承担期货交易后果。

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