【商品期权日报】商品期权成交量521万张，聚丙烯期权IV下降9.36%

日度数据跟踪

行情速览

1. 成交持仓量

   • 商品期权总成交量521万张，其中棕榈油期权成交量最大，达到60万张；纯碱期权和银期权成交量分别为45万张和30万张。
   • 持仓量方面，豆粕期权持仓量超过70万张，棉花期权持仓量超过50万张。
   • 成交量PCR方面，玉米淀粉期权PCR达到1.98，尿素期权PCR仅为0.23，存在交易机会的同时也需提防流动性风险。

2. 波动率

   • 聚丙烯期权IV下降9.36%。
   • 农产品中，菜籽粕期权IV上升3.89%，菜籽油期权IV下降0.77%。
   • 能化类品种中，PTA期权IV上升0.32%。
   • 金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中沪银期权IV上升0.49%。

品种研究

1. 豆粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV变化趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势分析。

2. 菜籽粕期权

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   • 近一月IV走势和隐历差走势分析。

3. PTA期权

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4. 甲醇期权

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5. 纯碱期权

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6. 铁矿石期权

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7. 沪银期权

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8. 螺纹钢期权

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   • 近一月IV走势和隐历差走势分析。

风险提示

• 本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。