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金工定期报告：量稳换手率STR选股因子绩效月报

2025-01-06 高子剑,凌志杰东吴证券秋穆

量稳换手率STR因子绩效回顾
- 传统换手率因子存在缺陷，即高换手率分组内股票收益差异大，易误判。
- 量稳换手率STR因子通过考察日频换手率稳定性构建，效果优秀。
- 2006年1月至2024年12月，STR因子在A股中的10分组多空对冲年化收益率为40.76%，年化波动为14.50%，信息比率为2.81，月度胜率为77.09%，月度最大回撤为9.96%。
- 12月份STR因子收益：多头组合收益-4.69%，空头组合收益-7.95%，多空对冲收益3.26%。
风险提示
- 统计结果基于历史数据，未来市场可能变化。
- 单因子收益波动大，实际应用需结合资金管理和风险控制。

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