商品期货量化周报

市场概况

Wind商品指数小涨，贵金属、能源、油脂油料等板块表现较好，非金属建材、谷物等板块下跌。品种涨跌不一，烧碱、纸浆、豆一、玉米等上涨，胶合板、集运欧线、苹果、苯乙烯、沪铅等下跌。

持仓与波动

商品总持仓略减，20号胶等品种增仓幅度靠前。乙二醇、低燃油、锰硅、聚乙烯等品种波动百分位在10%以下。

基差分析

红枣、鸡蛋、生猪、LPG、聚乙烯等期货贴水幅度较大。

重点关注品种

聚乙烯、LPG、沪铜、铁矿石、锰硅。

沉淀资金

沪金、沪铜、沪银、豆粕、螺纹钢沉淀资金较多，早籼稻、粳稻、强麦、晚籼稻、动力煤沉淀资金较少。

资金流向

市场处于存量资金退场阶段，沪铜、原油、沪锌、甲醇、20号胶资金流入居前，螺纹钢、沪银、热轧卷板、豆粕、豆油资金流出居前。

净持仓分析

净持仓一致为多的品种有沪银、沪金、沪铅、沪锌、低燃油、PTA、豆一、菜粕、豆油、棉花，表示长期看多；净持仓一致为空的品种有工业硅、热卷、焦炭、LPG、乙二醇、聚乙烯、20号胶、聚丙烯、生猪，表示长期看空；净持仓变化一致转多的品种有沪银、沪锡、铁矿石、焦煤、豆一、菜油、花生、棉花、生猪，表示短期看多；净持仓变化一致转空的品种有乙二醇、聚丙烯、豆粕、红枣、鸡蛋，表示短期看空。