商品期货量化周报

板块涨跌

• Wind商品指数大跌2.34%，其中能源、化工、油脂油料板块表现强势，分别上涨7.28%、2.4%、5.24%；软商品和谷物板块微涨，非金属建材指数大涨2.51%。

品种涨跌

• 多数品种上涨，原油指数大涨7.65%，LPG、甲醇、红枣、棕榈油指数涨幅均超5%；集运欧线、多晶硅指数大跌，分别下跌7.86%、4.73%。

策略信号

• 商品总持仓略增，红枣、菜油、棕榈油、原油等增仓幅度靠前，红枣、热轧卷板、豆粕、焦煤持仓百分位超90%。
• 沪铜、沪铅、苹果等品种波动百分位在10%以下。
• 基差方面，红枣、聚乙烯等期货贴水较大，鸡蛋升水幅度较大。
• 重点关注品种：红枣、豆粕、苹果、棉花、生猪。

资金跟踪

• 沉淀资金较多的品种：沪金、沪铜、沪银、豆粕、铁矿石。
• 资金流入居前：菜油、原油、棕榈油、豆油、甲醇。
• 资金流出居前：沪金、沪铜、沪银、沪锌、纯碱。

会员持仓

• 净持仓一致的品种：沪银、沪金、热卷、沥青、豆油、棉花（看多）；沪锌、玻璃、纯碱、PVC、甲醇、20号胶、短纤、生猪（看空）。
• 净持仓变化一致的品种：沪铝、螺纹钢、燃油、PTA、棕榈油、花生（短期看多）；沪银、硅铁、橡胶、淀粉（短期看空）。