国债期货：10Y触及1.77%，短期预期极致兑现，期货端套保需求升温

【基本面跟踪】
12月13日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.60%，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.02%。国债期货指数为-0.3，量价因子看空，基本面因子看空。无杠杆策略近5日累加收益为0.27%，近20日为0.92%，近60日为0.50%，近120日为1.44%，近240日为2.76%。A股三大指数集体下跌，沪指跌2.01%，深成指跌2.23%，创业板指跌2.48%，成交额20898亿元，超4400只个股飘绿。资金方面，隔夜shibor报1.4040%，7天shibor报1.7580%，14天shibor报1.8700%，1月shibor报1.7100%，3月shibor报1.7350%。2年期至30年期活跃CTD券IRR分别为1.82%、1.78%、1.71%、1.80%，R007约1.9103%。货币市场方面，银行间质押式回购成交22亿元，隔夜收于1.35%，7天收于1.70%，14天收于1.86%，1个月收于1.95%。现券方面，国债收益率曲线下移3.80-4.91BP（2Y至30年期分别至1.18%、1.44%、1.78%、2.01%），信用债收益率曲线下移2.01-3.49BP（AAA级中短期票据6M至5年期分别至1.74%、1.77%、1.84%、1.97%）。分机构类型净多头持仓日度变化：私募增2.83%，外资减0.52%，理财子减0.92%；周度变化：私募增7.49%，外资减2.82%，理财子减4.26%。

【宏观及行业新闻】
12月13日，央行进行2051亿元7天期逆回购操作，中标利率1.50%，当日有1909亿元7天期逆回购到期。

【趋势强度】
国债期货趋势强度：0。