曼达拉项目：简化跨境交易合规

曼陀罗项目 简化跨境交易合规性 曼陀罗项目 简化跨境交易合规性 出版日期 ： 2024 年 10 月 28 日 © 国际清算银行 2024。保留所有权利。未经许可，不得复制或翻译；如需转载，请注明出处。 ISBN 978 - 92 - 9259 - 798 - 6(在线) Contents 用例 2 ： 收购非上市债务证券66贡献者68指导小组68项目组68Acknowledgments69公共部门合作伙伴69项目顾问69商业银行69 4. 用例和流程264.1 用例 1 ： 新加坡和马来西亚之间的 7. 未来的工作领域48Scope49 执行摘要3首字母缩略词、缩写和定义61. Introduction7 跨境贷款28中央银行 CFM 合规性监控用例314.2 用例 2 ： 韩国与澳大利亚资本投资的跨境融资325. 与资产结算系统和关键发现的整合365.1 与数字资产结算系统集成385.2 与 Swift 集成405.3 关键效率提升416. 政策、监管和监管方面的考虑436.1 监管措施的整合与管理446.2 财务完整性考虑456.3 监督、监测和报告47 法律责任注意事项49技术考虑因素50通往生产之路508. Conclusion51参考文献54 2. 背景92.1 预期结果112.2 项目范围132.3 高层系统架构概述153. 解决方案设计173.1 对等消息传递系统203.2 规则引擎21将规则集转换为计算操作21规则集收集和应用21策略和监管存储库213.3 校样发动机22非交互式支票22交互式检查24本地支票25合规性证明验证 25 附录55 附录 A - 多方计算实现55 Google PJC 的多方计算实现 55 Silence Laboratories 的 MPC 实现55附录 C - 使用 FPGA 进行 SHA256 的基准测试58附录 D – 相适用的监管措施概述附录 E – 用例图用例 1：贷款提款 60用例 1：贷款还款 62 执行摘要 项目曼达拉采用设计合规的方法简化金融机构的跨境合规流程，并探索中央银行和其他监管机构实时政策和监管合规监控。 金融系统的完整性是金融市场正常运作的关键。为了保护国际金融系统免受非法融资的影响，全球各国的监管机构和政策制定者一直在增加对跨境交易的监管要求。这些措施降低了风险、提高了透明度并增强了国际支付系统的信任。然而，随着监管要求的提高，金融机构合规和风险缓解的成本也随之增加。 项目曼达拉系统的测试基于与项目合作伙伴及参与的商业银行协商选定的两项跨境交易案例。这些用例展示了系统如何适应四个参与司法辖区内的不同监管要求，以支持跨境借贷和投资目的。 曼达拉架构适应参与金融机构及其客户不同的监管措施和风险特征。项目曼达拉解决方案架构包括：（i）促进各方之间的安全点对点通信，无需中介；（ii）标准化监管输入和输出；以及（iii）自动生成合规的加密证明。这些合规证明可以附加到数字结算资产上，如批发中央银行数字货币（wCBDC）或SWIFT信用转账指令。该证明确保在资金释放之前已满足相关措施的合规要求。因此，该项目展示了将技术集成到新兴的批发CBDC系统和现有支付报文系统中的技术可行性。 通过设计实现合规性 项目曼达拉采用“合规设计”方法来简化金融机构的跨境合规流程，并探索中央银行和其他监管机构的实时政策和监管合规监控。该项目保留了现有的监管框架，即将现有管辖区域特定的监管要求，如制裁筛查和资本流动管理（CFM）措施，编码到系统中。此外，它维持了当前的模式，即金融机构自行解释并应用官方监管措施。 Objective 项目曼达拉的总体目标是在不牺牲监管检查的质量和稳健性的情况下，提高大型跨境交易的效率、透明度和速度。该项目探索了技术解决方案以自动化合规程序、增强对各国特定政策的透明度，并为监管者和监督者提供实时报告和监控。项目开发了一种系统，使交易的每一方能够在资金释放前轻松进行检查。 在长期来看，曼达拉的方法有可能实现地区支付系统之间的无缝互操作性，从而促进更加统一和高效的全球金融市场基础设施。 这些好处使Project Mandala能够通过提高跨境交易的效率、透明度和速度来支持G20关于增强跨境支付的路线图，同时保护用户隐私并促进国家特定监管措施的透明度。Mandala系统有可能降低合规成本，但还需要更多分析来证实这一假设。该项目的设计中内置的合规性方法与国际监管优先事项一致。这些优先事项包括促进金融稳定板（FSB）提出的监管和数据要求的一致性和互操作性，并改进金融行动特别工作组（FATF）提议的支付透明度和数据质量。 观察到的好处 我们的合作伙伴 曼达拉系统引入了多项效率提升措施，对商业银行和监管机构 alike 均有益处。首先，该系统降低了交易失败的可能性，因为合规检查被移至预验证阶段。其次，该项目通过引入直通处理和减少中间环节，提高了合规流程的效率和速度。第三，项目增加了对国家特定政策和法规以及交易特定信息（如发起人和受益人详情）的透明度。最后，曼达拉项目有潜力改善用户隐私，因为在银行环境之外不共享任何未加密的数据，同时确保符合相关的金融完整标准。 项目曼达拉是由国际清算银行创新 hub、澳大利亚储备银行、韩国银行、马来西亚国家银行和新加坡金融管理局共同合作的项目，法国银行也做出了重要贡献。该项目完全是实验性的，并不意味着参与的任何商业银行或中央银行有意向部署曼达拉系统或支持特定的技术解决方案。尽管项目曼达拉没有表明参与的中央银行承诺采用这些技术，但它为跨境合规和可编程合规的未来提供了宝贵的见解。项目在自动化合规程序、提高效率和增强隐私方面的成功展示了其重塑国际金融交易的潜力。进一步的研究对于全面评估其法律、技术和商业可行性是必要的。 曼达拉设计为一个模块化系统，能够与不同类型的支付系统集成，并支持互操作性，从而防止碎片化并使不同金融基础设施实现合规。从长远来看，曼达拉的方法可能实现区域支付系统的无缝互操作性，进而促进更加统一和高效的全球金融市场基础设施。 首字母缩略词、缩写和定义 EVM以太坊虚拟机FATF金融行动特别工作组FPGA现场可编程门阵列FSB金融稳定委员会GLEIF全球法律实体标识符基金会GPU图形处理单元HE同态加密ISO国际标准化组织LEI法律实体标识符MAS新加坡金融管理局MPC多方计算MYR马来西亚林吉特 ZK - SNARK零知识简洁的非交互式知识论证 AML反洗钱API应用程序编程接口BB受益人银行BNM马来西亚国家银行BOK韩国银行CB中央银行CBDC中央银行数字货币CFM资本流动管理CFT打击资助恐怖主义CPMI支付和市场基础设施委员会CPU中央处理单元DLT分布式账本技术 OB发起银行P2P对等PETs隐私增强技术PJC私有加入和计算PSI私人集合点RBA澳大利亚储备银行RFI索取资料RTGS实时总结算Swift全球银行间金融电信协会SGD新加坡元wCBDC批发中央银行数字货币ZKP零知识证明 ZK - STARK零知识可扩展的透明知识论证 1 Introduction 机构往往会在前期收集更多的信息以减轻与反洗钱及打击资助恐怖主义（AML/CFT）要求不合规相关的处罚风险。这种做法可能会损害客户信任，并在不同国家的实体之间 complicating 数据共享。 曼达拉项目补充了当前旨在检测和监控非法金融活动的工作，如项目 Aurora（BISIH (2023a)）和项目 Hertha（BISIH(2024b)）。这些项目支持事后对洗钱和金融犯罪模式的检测。曼达拉项目的合规设计方法旨在事先确保遵守相关措施。 和外流活动。这进一步增加了跨境交易的合规负担。 金融体系的完整性 作为金融系统的最主要把关者，金融机构处于打击金融犯罪的第一线，并且必须防止和检测非法活动。随着监管要求的增加（汤森路透公司（2020）），金融机构通过任何支付走廊进行合规和风险管理的成本也相应增加。合规成本的高昂导致了代理行数量的减少（博彻特等人（2024）），这减少了竞争并提高了消费者的费用。此外，在跨境交易背景下，现有的合规流程的有效性受到缺乏透明度、数据标准化、数据质量问题、人工干预和重复检查的影响而大打折扣。地缘政治紧张局势导致合规要求在制裁筛查方面变得更加复杂和碎片化。全球范围内对全面数据保护法律和法规（如通用数据保护条例）的采用激增，带来了额外的挑战。这些规定严格限制个人数据的使用，而金融 项目曼达拉旨在简化金融机构的跨境合规流程，并为中央银行提供实时合规监控功能。为此，该项目采用“设计合规”方法，这是一种系统性的方法，将监管要求整合到自动化任务和流程中。通过这种方法，项目将特定司法辖区的监管要求编码进一个协议中。该协议可以用于选定的适用于项目曼达拉的大额跨境交易案例，如外国投资、借款和支付。如果项目曼达拉解决方案被证明是监督、合规监控和报告的有效工具，它将有助于增强参与商业银行之间合规检查的互信——减少重复检查的需求。因此，该项目的成功依赖于公共和私营部门参与者共同努力，以充分发挥其在跨境支付合规方面的潜力。 国家监管机构和监督机构在合规监控中发挥关键作用，但往往依赖于手动、基于风险和事后检查。在跨境背景下，由于各国方法的差异，有效跨境合作进一步受到阻碍。鉴于缺乏全球监督机制且考虑到其有限的资源，国家监管和监管机构可以考虑潜在的技术解决方案，以支持其在跨境交易相关合规监控方面的努力，特别是采取主动的监督和管理方法。 本报告描述了曼达拉项目（Project Mandala）的实验设置、研究成果以及对商业银行和中央银行的操作、政策和监管考虑。报告结构如下：第二部分提供项目的高层次概述。第三部分详细介绍了项目的解决方案设计及其核心组件。第四部分描述了项目的应用场景。第五部分讨论了实验的结果及关键效率提升。第六部分列出了政策制定者、监管机构和监督者的关键考虑因素。第七部分提出了未来工作的潜在领域，第八部分进行总结。 为了管理经济和金融稳定，一些司法辖区实施了资本流动管理（CFM）措施，以调节某些外汇和货币流入方面。 2 背景 不同司法管辖区 disparate 的监管和政策框架差异影响跨境支付的便捷性；它们增加了利益相关方的不确定性并减慢了交易速度。 在过去十年中，监管措施的年度增长率为15%（汤森路透公司，2020年），银行增加了对抗金融犯罪和履行合规义务的项目投资。银行认为，金融犯罪法规的加剧以及监管期望是推动合规成本增加的主要因素（福雷斯特公司，2023年）。合规负担进一步复杂化的原因在于不同司法管辖区之间反洗钱/打击资助恐怖活动（AML/CFT）及其他监管要求和期望的差异。此外，与数据收集、存储和管理相关的各种法律法规、规则和监管要求也各不相同，这些要求也因司法管辖区而异。这些跨司法管辖区的差异性监管和政策框架影响了跨境支付的便捷性，增加了利益相关者的不确定性，并减慢了交易速度。 这些问题是G20跨境支付改进路线图的重点领域，该路线图旨在解决跨境支付面临的高成本、低速度、有限准入和不足透明度四大挑战。具体而言，提高数据框架与跨境支付的互动已被列为G20路线图中的优先行动之一。为了支持这一目标，金融稳定板（FSB）及其合作伙伴机构正在努力制定建议，以解决跨境支付中数据相关摩擦问题，包括促进监管和数据要求的一致性和互操作性，并推动其一致和广泛实施（FSB (2024b)）。 非法金融活动，如洗钱和恐怖融资活动近年来有所增加。每年有大量资金被清洗。据估计，仅在2023年，就有超过3.1万亿美元的资金通过全球金融系统进行了洗钱和恐怖融资。1全球洗钱金额估计占全球GDP的2%至5 %，而每年仅有一小部分被没收，大约在2000亿美元至5000亿美元之间（BISIH（2023a））。此外，特定司法辖区的反洗钱措施增加了跨境合规过程中的额外考虑因素。 2.1 预期结果 项目曼达拉测试了将政策措施嵌入通用协议中能否自动化合规程序，并提高