------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 大地期货金融晨报 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 金融期货晨报 》》》日 期：2016年12月30日 观点不策略 股指期货：股指震荡走弱，成交量萎缩，沪指失守3100点。年末市场资金流动性持续紧张，机构购买力丌大，制约大盘反弹力度。此次行情趋向于震荡为主，年内最后一个交易日中，大盘将以缩量整理为主，建议观望。 国债期货：昨日期债大幅上涨，但成交量未能同步放大，银行间十年期国债收益率回落6bp至3.05%，市场资金维持偏紧状态，期债仍保持较大幅度贴水。在降杠杆及资金面紧张情况下，短期期债仍属超跌反弹，收益率跌回3%下方难度较大，建议短空操作。 姓名：黄浩 联系方式057186774106 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 金融期货主要数据一览 全球利率 0/N 1W 1M 3M 6M 12M Shibor 2.2270 2.5440 3.2988 3.2651 3.2835 3.3675 Tibor - 0.0091 0.0000 0.0573 0.1064 0.1282 Libor美元 0.6938 0.7114 0.7611 0.9971 1.3166 1.6896 Libor英镑 0.2250 0.2400 0.2583 0.3621 0.5334 0.7894 Libor欧元 -0.4107 -0.3867 -0.3800 -0.3336 -0.2266 -0.0856 全球汇率 2016-12-29 2016-12-28 2016-12-27 2016-12-26 2016-12-23 2016-12-22 欧元中间价 7.2504 7.271 7.2617 7.2623 7.252 7.245 日元中间价 5.9463 5.9179 5.9265 5.924 5.9126 5.9085 美元中间价 6.9497 6.9495 6.9462 6.9459 6.9463 6.9435 美元指数 102.624 103.2914 103.0346 102.9391 102.9873 103.0759 欧元兑美元 1.0488 1.041 1.0458 1.0464 1.0457 1.0436 美元兑人民币即期 6.9547 6.9549 6.9498 6.9497 6.9494 6.9466 各国股市概览 国内金融期货前日涨跌 收盘价 涨跌幅% 收盘价 涨跌幅% 道指 19833.68 -0.56 FTSE100 7106.08 0.54 标普500 2249.92 -0.84 日经225 19145.14 -1.32 德国DAX 11474.99 0.02 上证综指 3096.10 -0.20 法国CAC 4848.01 -0.01 深证成指 10159.45 -0.27 收盘价 涨跌幅% 持仓量 成交量 IF1701 3283.00 0.17 27964 8831 IF1703 3240.00 0.28 9741 653 TF1703 99.59 0.66 14917 14294 T1703 97.68 1.18 40363 66392 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 中债国债到期收益率 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 2016-12-29 2.718 2.8067 2.8574 3.0120 3.0471 3.5008 2016-12-28 2.7507 2.9206 2.9274 3.0792 3.1223 3.5308 2016-12-27 2.7348 2.9256 2.9327 3.1061 3.1628 3.5408 2016-12-26 2.7236 2.9278 2.9422 3.0670 3.1551 3.5331 市场资金加权平均利率 R001.IB R007.IB GC001 GC007 IBO001 IBO007 2016-12-29 2.1680 3.5593 11.1964 3.9540 2.2264 3.3562 2016-12-28 2.1428 4.0536 13.9045 7.4659 2.2736 2.8574 2016-12-27 2.1332 3.1109 7.9088 5.6244 2.2968 2.8924 2016-12-26 2.1768 2.7796 5.0487 5.8782 2.3293 2.8964 活跃CTD券情况 成交量(亿元) 修正久期（年） 到期收益率（%） 收益率涨跌（BP） 2016-12-29 160017.IB 15.00 8.40 3.0600 -7.00 160020.IB 0.70 5.96 2.9800 2.91 160210.IB 95.40 7.68 3.6700 40.99 2016-12-28 160017.IB 12.90 8.40 3.1300 -3.00 160020.IB 4.60 5.96 2.9509 -18.31 160210.IB 107.90 7.74 3.2601 -49.99 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 免 责 条 款 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归大地期货有限有限公司所有。未获得大地期货有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为"大地期货有限公司"，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 公司总部地址：浙江省杭州市延安路511号(浙 江 元 通 大 厦 十 二 楼) 联系电话：4 0 0 8 8 4 0 0 7 7 邮 政 编 码 ：310006 杭州业务部地址 杭州市延安路511号元通大厦1508室 电话：0571-85105765 邮编：310006 衢州营业部地址 衢州市县西街73号 电话：0570-8505858 邮编：324000 宁波营业部地址 宁波市海曙区冷静街8号银亿时代广场9-6 电话：0574-87207187 邮编：315000 台州营业部地址 台州市路桥区腾达路台州塑料化工市场1501-1504号 电话：0576-82567007 邮编：318050 温州营业部地址 温州市黎明中路143号海关大楼一楼东首 电话：0577-88102788 邮编：325000 诸暨营业部地址 浙江省诸暨市暨阳街道浣东北路108号时代广场东701室 电话：0575-81785991 邮编：311800 厦门营业部地址 厦门市思明区鹭江道96号之一钻石海岸A幢2705 电话：0592-2058665 邮编：361001 济南营业部地址 济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1-1004 电话：0531-55638701 邮编：250063 上海营业部地址 上海市浦东新区松林路357号20层C、D座 电话：021-60756218 邮编：200122 北京营业部地址 北京市海淀区万寿路2号西翠宾馆601、603房间 电话：010-68731988 邮编：100089 金华营业部地址 金华市婺江西路28号时代商务中心1505室 电话：0579-82983171 邮编：321001 丽水营业部地址 浙江省丽水市莲都区金贸国际大厦1502室 电话：0578-2780000 邮编：323000 北京分公司地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号6层621室 电话：010-88019159 邮编：1