------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 大地期货金融晨报 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 金融期货晨报 》》》日 期：2016年12月23日 观点与策略 股指期货：昨日A股偏弱震荡，沪指尾盘勉强翻红，中小、创两综指微跌，期指主力合约均小幅回落，经过前一交易日的反弹，后续跟进买盘目前比较犹豫，债市信用危机缓解有望减少资金面担忧，但此轮央行注资为短期行为，待债市稳定后流动性仍然趋紧。年末将至，市场维持弱势震荡格局，市场量能不足，反弹力度有限，建议短多操作。 国债期货：昨日期债大幅反弹，成交量保持高位，随着国海事件结束，市场恐慌情绪消退，央行加大流动性投放力度，市场流动性紧张态势缓解，银行间国债收益率持续回落，十年期国债收益率至3.18%，T1703仍保持较大幅度贴水，短线存反弹动力。但年末将至，市场资金难以宽松，且明年表外理财纳入MPA，货币政策边际收紧，监管加强，期债进入宽幅震荡，反弹空间有限，预计今日反弹力度将大幅减弱。建议观望。 姓名：黄浩 联系方式057186774106 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 金融期货主要数据一览 全球利率 0/N 1W 1M 3M 6M 12M Shibor 2.3410 2.5440 3.2371 3.2267 3.2442 3.3455 Tibor - 0.0091 0.0000 0.0573 0.1064 0.1282 Libor美元 0.6860 0.7078 0.7550 0.9976 1.3160 1.6896 Libor英镑 0.2275 0.2409 0.2536 0.3621 0.5345 0.7943 Libor欧元 -0.4100 -0.3903 -0.3800 -0.3336 -0.2266 -0.0863 全球汇率 2016-12-22 2016-12-21 2016-12-20 2016-12-19 2016-12-16 2016-12-15 欧元中间价 7.245 7.227 7.2306 7.2655 7.2372 7.2694 日元中间价 5.9085 5.9014 5.9366 5.9051 5.8809 5.9068 美元中间价 6.9435 6.9489 6.9468 6.9312 6.9508 6.9289 美元指数 103.0759 103.0385 103.3035 103.1349 102.8025 103.1514 欧元兑美元 1.0436 1.0424 1.0388 1.0402 1.0451 1.0412 美元兑人民币即期 6.9466 6.9512 6.9509 6.945 6.9547 6.9354 各国股市概览 国内金融期货前日涨跌 收盘价 涨跌幅% 收盘价 涨跌幅% 道指 19918.88 -0.12 FTSE100 7063.68 0.32 标普500 2260.96 -0.44 日经225 19427.67 -0.09 德国DAX 11456.1 -0.11 上证综指 3139.56 0.07 法国CAC 4834.63 0.02 深证成指 10306.92 -0.06 收盘价 涨跌幅% 持仓量 成交量 IF1701 3300.00 -0.14 28026 7730 IF1703 3261.00 -0.04 9505 602 TF1703 97.78 0.05 23846 24030 T1703 94.75 0.17 54753 104546 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 中债国债到期收益率 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 2016-12-22 2.8718 3.0588 3.0675 3.1783 3.1908 3.5695 2016-12-21 2.9194 3.0588 3.1374 3.2499 3.2815 3.6544 2016-12-20 3.0491 3.1229 3.1906 3.2939 3.3739 3.7044 2016-12-19 3.0491 3.0498 3.1483 3.2927 3.3316 3.6832 市场资金加权平均利率 R001.IB R007.IB GC001 GC007 IBO001 IBO007 2016-12-22 2.2424 2.7883 6.2360 4.4195 2.3761 3.0358 2016-12-21 2.4153 3.2765 4.0671 4.8822 2.381 2.8648 2016-12-20 2.5111 3.6443 6.2133 6.6892 2.3794 2.9698 2016-12-19 2.5171 3.6845 6.9465 5.9805 2.3747 2.7989 活跃CTD券情况 成交量(亿元) 修正久期（年） 到期收益率（%） 收益率涨跌（BP） 2016-12-22 160023.IB 14.20 8.40 3.1955 -12.45 160020.IB 17.90 5.96 3.2000 -5.50 160210.IB 161.10 7.69 3.7013 -5.00 2016-12-21 160023.IB 10.60 8.39 3.3200 -5.00 160020.IB 2.60 5.96 3.2550 0.50 160210.IB 140.70 7.69 3.7513 -16.37 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 免 责 条 款 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归大地期货有限有限公司所有。未获得大地期货有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为"大地期货有限公司"，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 公司总部地址：浙江省杭州市延安路511号(浙 江 元 通 大 厦 十 二 楼) 联系电话：4 0 0 8 8 4 0 0 7 7 邮 政 编 码 ：310006 杭州业务部地址 杭州市延安路511号元通大厦1508室 电话：0571-85105765 邮编：310006 衢州营业部地址 衢州市县西街73号 电话：0570-8505858 邮编：324000 宁波营业部地址 宁波市海曙区冷静街8号银亿时代广场9-6 电话：0574-87207187 邮编：315000 台州营业部地址 台州市路桥区腾达路台州塑料化工市场1501-1504号 电话：0576-82567007 邮编：318050 温州营业部地址 温州市黎明中路143号海关大楼一楼东首 电话：0577-88102788 邮编：325000 诸暨营业部地址 浙江省诸暨市暨阳街道浣东北路108号时代广场东701室 电话：0575-81785991 邮编：311800 厦门营业部地址 厦门市思明区鹭江道96号之一钻石海岸A幢2705 电话：0592-2058665 邮编：361001 济南营业部地址 济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1-1004 电话：0531-55638701 邮编：250063 上海营业部地址 上海市浦东新区松林路357号20层C、D座 电话：021-60756218 邮编：200122 北京营业部地址 北京市海淀区万寿路2号西翠宾馆601、603房间 电话：010-68731988 邮编：100089 金华营业部地址 金华市婺江西路28号时代商务中心1505室 电话：0579-82983171 邮编：321001 丽水营业部地址 浙江省丽水市莲都区金贸国际大厦1502室