公募基金定制研究报告：纯债型基金久期跟踪

纯债型基金久期跟 证券研究报告——公募基金定制研究报告 分析师：孙书娜执业证书编号：S0890523070001电话：021-20321306邮箱：sunshuna@cnhbstock.com分析师：顾昕执业证书编号：S0890524040001电话：021-20321096邮箱：guxin@cnhbstock.com 【目录】 一、债券指数表二、主动债基表三、债券ETF资 踪周报2024年9月23日-2024年9月27日 报告更新日期2024年 现 现、久期及券种调整金流向监测 风险提示：本报告根据历史数据产品实际久期 特别提示：本报告运用Lasso模 、定开类基金）的久期进行跟踪的模型拟合优度均>=0.6的样本2022年7月25日发布的专题报告建与应用》。值得说明的是，该期，而是希望通过高频跟踪的方 注：本报告统计截止日均为202 9月30日 整理，久期模型估算结果并不等同于 型对市场上纯债型基金（剔除非初始类 ，每期跟踪久期时，筛选本期与上期进行观察。具体模型参照华宝证券于 《债券基金策略报告：久期测算模型构模型并非为了精确测量纯债基金的久式掌握纯债基金市场久期的变动情况 4年9月27日 上周开始时间 2024/9/23 近一周开始日期 2024/9/20 上周结束时间 2024/9/27 近一周结束日期 2024/9/27 近两天开始时间 2024/9/25 指数代码 指数简称 跟踪指数久期（年） 利率债 CBA00301.CB 中债-总财富(总值)指数 6.22 CBA00321.CB 中债-总财富(1-3年)指数 1.88 CBA00331.CB 中债-总财富(3-5年)指数 3.79 CBA00341.CB 中债-总财富(5-7年)指数 5.46 CBA00351.CB 中债-总财富(7-10年)指数 7.53 CBA00361.CB 中债-总财富(10年以上)指数 17.93 信用债 CBA01901.CB 中债-高信用等级债券财富(总值)指数 2.22 CBA01911.CB 中债-高信用等级债券财富(1年以下)指数 0.51 CBA01921.CB 中债-高信用等级债券财富(1-3年)指数 1.85 CBA01931.CB 中债-高信用等级债券财富(3-5年)指数 3.81 CBA01941.CB 中债-高信用等级债券财富(5-7年)指数 4.75 CBA01951.CB 中债-高信用等级债券财富(7-10年)指数 7.90 CBA01961.CB 中债-高信用等级债券财富(10年以上)指数 14.91 涨跌幅单位：% 上上周开始时间 2024/9/16 上上上周开始 2024/9/9 上上周结束时间 2024/9/20 上上上周结束 2024/9/13 涨跌幅 （近两天） 涨跌幅涨跌幅涨跌幅 （近一周）(上上周)(上上上周) -0.03 -0.18 -0.46 -0.51 -0.02 -0.17 -0.52 0.07 -0.02 -0.03 0.00 0.44 0.14 0.35 0.49 -2.720.53 -0.11 -0.24 -0.70 -0.04 -0.28 -0.28 -0.74 -0.05 -0.31 -0.75 0 0.00 0.03 0.15 0.04 0.10 0.26 0.11 0.20 -0.98 .60 0 0.37 -1.1 6 -1.1 0 -1.1 1.78 1 0.5 -0.32 -0.26 0.03 0.01 -0.08 0.04 0.03 0.04 0.04 0.01 0 0.5 0.05 0.03 -0.10 -0.12 1.38 -2.89 -2.48 0.05 -0.91 -0.89 -0.75 0.25 -0.16 -0.01 -0.70 -0.71 -0.62 同期限区间信用债-利率债 （近两天） 涨跌幅 （上周） 同期限区间信用债-利率债（上 周） 同期限区间信用债-利率债 （近一周） 同期限区间信用债-利率债 （上上周） 0.60 0 .58 -0.0 4 -0.04 -0.03 0.04 -0.12 -0.15 0.03 0.24 0.21 0.03 0.15 0.17 0.10 1.73 1.62 -0.1 6 证券代码 基金简称 排名分类1 券种分类 003564.OF 博时安诚3个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 007584.OF 鹏华丰鑫债券 中长期纯债型基金 均衡配置型 006475.OF 国泰嘉睿纯债A 中长期纯债型基金 利率债型 016016.OF 长盛恒盛利率债A 中长期纯债型基金 利率债型 016951.OF 鹏华丰顺债券 中长期纯债型基金 利率债型 008569.OF 中航瑞智纯债A 中长期纯债型基金 利率债型 007520.OF 富安达富利纯债A 中长期纯债型基金 利率债型 002723.OF 江信祺福债券A 中长期纯债型基金 利率债型 017803.OF 富国汇诚18个月封闭式债券A 中长期纯债型基金 均衡配置型 007445.OF 国投瑞银顺悦3个月定开债A 中长期纯债型基金 均衡配置型 017807.OF 南方恒泽18个月封闭式债券A 中长期纯债型基金 均衡配置型 012418.OF 平安合进1年定开债发起式 中长期纯债型基金 信用债型 004438.OF 鹏华永安18个月定开债 中长期纯债型基金 信用债型 007447.OF 平安惠泰纯债 中长期纯债型基金 利率债型 519121.OF 浦银安盛6个月持有期债券A 中长期纯债型基金 利率债型 007653.OF 长盛稳益6月定开债A 短期纯债型基金 信用债型 008146.OF 中银添瑞6个月定开债A 短期纯债型基金 均衡配置型 008893.OF 创金合信鑫利混合A 中长期纯债型基金 均衡配置型 007999.OF 国联安恒利63个月定开债A 中长期纯债型基金 信用债型 001961.OF 博时裕荣纯债A 中长期纯债型基金 均衡配置型 002898.OF 富国两年期理财债券A 中长期纯债型基金 均衡配置型 008587.OF 淳厚中短债A 短期纯债型基金 信用债型 005655.OF 诺安浙享定开债发起式 中长期纯债型基金 信用债型 009699.OF 长信浦瑞87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009756.OF 华宝宝利纯债86个月定开 中长期纯债型基金 利率债型 290009.OF 泰信周期回报债券A 中长期纯债型基金 均衡配置型 009765.OF 惠升和煦88个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 004899.OF 中银信享定开债发起式 中长期纯债型基金 信用债型 009254.OF 蜂巢添禧87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 017798.OF 易方达恒固18个月封闭式债券A 中长期纯债型基金 均衡配置型 009045.OF 浦银安盛盛智一年定开债发起式 中长期纯债型基金 利率债型 009761.OF 光大保德信尊合87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010983.OF 兴银汇泽87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009979.OF 新华安享惠融88个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 011101.OF 圆信永丰瑞丰66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010501.OF 中泰青月安盈66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010463.OF 鹏扬淳稳66个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 007736.OF 民生加银聚鑫三年定开债 中长期纯债型基金 均衡配置型 010502.OF 财通裕泰87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010976.OF 华商鸿盈87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009895.OF 摩根瑞盛87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 011083.OF 银河聚利87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 008659.OF 中邮淳享66个月定开债 中长期纯债型基金 均衡配置型 009666.OF 兴全恒祥88个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009711.OF 招商添盛78个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 008316.OF 蜂巢添跃66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009673.OF 嘉合慧康63个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 008675.OF 华安鑫浦87个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 009770.OF 英大安鑫66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009933.OF 浦银安盛普华66个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 009632.OF 浦银安盛普嘉87个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 008613.OF 浙商汇金安享66个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 008012.OF 新疆前海联合淳丰87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010639.OF 上银聚远鑫87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 008102.OF 中金鑫福87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010485.OF 中航瑞晨87个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 009759.OF 鹏扬淳安66个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 009748.OF 汇丰晋信惠安纯债63个月定开 中长期纯债型基金 利率债型 007723.OF 鹏华锦润86个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009749.OF 西部利得尊泰86个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010627.OF 淳厚安心87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009583.OF 淳厚安裕87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 003528.OF 汇添富长添利定开债A 中长期纯债型基金 均衡配置型 009836.OF 渤海汇金汇裕87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 008224.OF 金元顺安泓丰87个月定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 009738.OF 格林泓安63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009533.OF 太平恒泽63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009816.OF 摩根士丹利丰裕63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 008028.OF 申万菱信安泰广利63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010482.OF 汇添富盛和66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010462.OF 中信保诚嘉润66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009235.OF 景顺长城弘远66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010580.OF 长盛稳鑫63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 164703.OF 汇添富纯债(LOF) 中长期纯债型基金 均衡配置型 009866.OF 永赢瑞宁87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009780.OF 德邦锐泽86个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010626.OF 国新国证荣赢63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009303.OF 恒生前海恒颐五年定开债A 中长期纯债型基金 利率债型 009585.OF 中信建投稳丰63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009834.OF 东方红鑫泰66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 010719.OF 东吴瑞盈63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 007988.OF 融通通恒63个月定开债A 中长期纯债型基金 均衡配置型 010607.OF 新沃安鑫87个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 007432.OF 华泰保兴久盈63个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 008130.OF 广发汇优66个月定开债 中长期纯债型基金 利率债型 009809.OF 易方达恒智63个月定开债发起式 中长期纯债型基金 利率债型 008516.OF 浦银安盛盛熙一年定开债发起式 中长期纯债型基金 均衡配置