一、债券指数表现
本报告通过Lasso模型跟踪市场上纯债、定开类基金的久期,模型拟合优度均需>=0.6。特别说明,该模型并非精确测量久期,而是通过高频跟踪掌握纯债基金市场久期的变动情况。
二、主动债基表现、久期及券种调整
报告分析了主动债券基金的表现、久期及券种调整情况,但具体内容未在摘要中展开。
三、债券ETF资金流向监测
本部分监测了债券ETF的资金流向,统计截止日为2024年9月27日。报告运用Lasso模型对纯债型基金(剔除非初始类、定开类基金)的久期进行跟踪,每期筛选本期与上期的模型拟合优度均>=0.6的样本进行观察。
风险提示:
- 报告根据历史数据整理,久期模型估算结果并不等同于实际久期。
- 本报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的投资者,请勿阅读、转载本报告。
数据来源:iFind、Wind、华宝证券研究创新部