情景最佳实践：为保险业开发情景
1. 引言
保险业通过承保风险并分散风险来提供风险管理服务。保险合同保证在发生特定未预见事件时向被保险人支付赔偿金，并承担风险。保险对于确保人们和组织能够获得财务保障至关重要，市场上提供了多种类别的保险以满足不同客户群体的风险需求。保险公司必须评估不确定性并确保能够承受潜在损失并可持续运营。情景分析是行业内的长期做法，其重要性随着市场对该方法益处的认识增强以及监管要求对稳健的内部风险管理提出更高要求而不断提高。
2. 了解情景
情景是对未来可能发生的事件的描述，这些事件可能导致特定的一组结果。情景基于对关键驱动因素、相互联系和关系的假设，并能够以连贯的方式捕捉系统的不确定性和复杂性。情景并非旨在全面描述未来，而是强调不同可能未来中的焦点要素，并突出将驱动未来发展的关键因素。
2.1 什么是情景？
情景是对未来可能发生的事件的描述，这些事件可能导致特定的一组结果。它们基于对关键驱动因素、相互联系和关系的假设，并能够以连贯的方式捕捉系统的不确定性和复杂性。
2.2 场景的类型
- 趋势风险与冲击风险情景：趋势风险要求用户考虑时效性，并识别短期信号和长期影响；冲击风险是突如其来的事件，可能无法预见，并会迅速引发影响。
- 探索性与规范性：探索性情景主要目的是教育和扩展对未来可能发展情况的认识；规范性情景主要目的是促进决策制定。
- 参与性与专家驱动：专家驱动的方法旨在提供严谨的对未来可能情景的描述；参与式方法使情景开发者能够理解、分析和讨论不同尺度现象之间的联系。
- 直观与正式流程：直观的过程侧重于定性的知识，并且具有参与性；正式流程将情景开发视为一种分析性和系统性的练习。
- 过程与产品导向：过程导向的情景会将用户纳入开发过程；产品导向的情景通常是通过线性的过程来传达的。
- 定性与定量：定性信息，特别是叙事性内容，为情景假设提供了逻辑支持；量化分析通过建模增加了情景的科学严谨性。
- 确定性与概率性：确定性情景是通过选择特定的参数和条件来创建的；概率性情景则考虑了多种可能的结果，每种结果的发生概率取决于输入参数和条件的概率分布。
3. 在保险业中使用情景
3.1 一般场景用途
3.2 方案的保险使用案例
- 了解尾部风险
- 了解新兴风险
- 战略规划
- 积累管理
- 分配风险资本
4. 冲击风险情景开发：保险压力测试
4.1 方案清单
确定情景用户是谁，以及他们希望如何在未来使用这些情景。
4.2 情景开发：压力测试视角
压力测试是在保险和金融领域内进行的一项练习，旨在探索组织的极限，并定义能够对机构产生“压力”的事件规模。
4.3 考虑因素和制约因素
5. 情景开发案例研究：企业停电
展示了场景发展过程的一个示例，采用本报告第4节提出的方法。该示例场景基于2015年劳埃德商务断电情景，旨在应对保险行业中新兴的网络安全风险。
6. 未来情景展望
- 数据的可用性将大幅增加
- 机器学习支持的定制化建模潜力
7. 词汇表
定义了报告中使用的关键术语。
8. 参考资料
