保险业发展情景

情景最佳实践 保险业的发展概况 报告引文 Acknowledgements 剑桥风险研究中心衷心感谢Lighthill风险网络对本报告中总结的研究工作的支持。中心感谢研究团队、合作机构以及相关领域专家提供的专业知识。对于使用建议时产生的任何误解，完全由剑桥风险研究中心负责。 剑桥风险研究中心 ， 与莱特希尔风险网络合作 ， 2020 年。保险业的发展情景剑桥大学法官商学院剑桥风险研究中心。 或斯特朗 ， K. ， 卡彭特 ， O. ， 拉尔夫 ， D. 2020 。保险业的发展情景。剑桥大学法官商学院和莱特希尔风险网络的剑桥风险研究中心。 剑桥大学贾奇商学院 英国剑桥市特朗普宁街 CB2 1AG enquiries.risk@jbs.cam.ac.uk LM01.01. 02 皮革市场11 - 13 Weston StreetLondon, SE1 3ER 英国lightthill @ creideas. org 网站https: / / lightthillrisknetwork. org / 网站和研究平台www. jbs. cam. ac. uk / risk Andrew Coburn 博士，首席科学家；Daniel Ralph教授，学术总监；Simon Ruffle，研究与创新负责人；Michelle Tuveson 博士，董事长兼执行董事；Geopolitical 风险研究负责人 Oliver Carpenter；Environmental 风险研究负责人 Jennifer Copic；Governance 风险研究负责人 Jennifer Daffron；Technology风险研究负责人 Ken Deng；Financial 风险研究负责人 Timothy Douglas；Risk 模型研究 Tamara Evan；Geopolitical 风险研究负责人 Taryn Hubbard；Risk 市场研究 Oliver Pearson；Scenario 分析负责人Kayla Strong；Risk 模型研究负责人 Andy Skelton；高级数据科学家 Timothy Summers；Communications and Events 负责人 Jayne Tooke；Data 科学负责人 William Turner Matthew Eagle，首席董事，GC Analytics负责人（盖伊·卡朋特）Premal Gohil，创新合作伙伴负责人（利伯特 mutual）Paul Kaye，精算实践负责人（奥恩）Shree Khare， catastrophe研究集团负责人（希克斯）Trevor Maynard，创新负责人（伦敦劳埃德）Andrew Mitchell， catastrophe建模负责人（MSAmlin）Delimoma Oramas-Dorta， catastrophe风险分析师（盖伊·卡朋特）Cameron Rye，研究经理（MSAmlin）David Singh，暴露和投资组合管理负责人（MSAmlin）Keith Smith， 本报告中的观点完全属于剑桥风险研究centre研究团队的观点，并不代表支持该研究的组织、我们的顾问或合作者对这些观点的认可。本报告中呈现的剑桥风险研究centre的研究结果仅作为信息用途。本报告无意为作出投资决策提供足够的基础。中心不对因使用本报告而产生的任何损失或损害负责。任何商业用途将需要与剑桥风险研究centre签订许可协议。 情景最佳实践 保险业的发展概况 Contents 情景最佳实践 ： 为保险业开发情景 1. Introduction 1.1 保险业 保险业由提供风险管理服务的公司组成，这些公司通过承保个体实体的风险并将这些风险汇集起来分散风险。保险合同保证，在发生特定的未预见未来事件时，保险公司将向被保险人支付赔偿金，并由此承担风险。作为回报，投保人（或保单持有人）定期向保险公司支付保费以获得保障。保险对于确保人们和组织在其日常活动和运营中以及进行新的高风险项目时能够获得财务保障至关重要。市场上提供了多种类别的保险以满足不同客户群体的不同风险需求，通常根据资产类型或被保险实体进行分类。例如，包括财产险与责任险、意外伤害及健康险或汽车保险等。1 也必须不断适应新兴和不确定的风险。如今，由于世界面临日益复杂和相互关联系统的挑战，这些风险的表现速度前所未有。为了满足对新兴风险保险覆盖日益增长的需求，保险公司必须首先评估这种不确定性，并确保能够承受潜在损失并可持续运营。保险业与更广泛的金融部门共享关键的财务和运营风险敞口，但同时也特别容易受到保险风险的影响，因此内部风险评估必须考虑到承保人资产（用于覆盖责任的保费投资）与责任之间的复杂互动。一种对未来进行规划的方法是使用情景分析（或“压力测试”），这是行业内的长期做法，但随着市场对该方法益处的认识增强以及监管要求对稳健的内部风险管理提出更高要求，其重要性正在不断提高。 除了提供针对已知风险的传统保险覆盖外，保险公司必须依托全面的行业经验及其发生理解来支持这些覆盖。 1.2 为什么使用场景 ？ 情景是对未来可能发展方式的故事叙述，旨在激发探索、理解和讨论。基于对关键确定性关系和驱动因素的一致假设集，情景描述了旨在进行审查和辩论的可合理预见的未来。在风险背景下，情景提供了一种应对不确定性的方法，尤其是在那些尚未充分理解或无法量化甚至识别的风险情况下。它们为探索复杂多样的风险如何影响组织、行业或经济提供了系统性的方法；换句话说，即这些系统对潜在干扰的韧性如何。情景质疑组织或社区是否能够适应并利用未来的变革，并强调其现有的应对能力。这种理解可以应用于支持和合理化对未来决策的支持，并促进风险的报告、管理和缓解。情景因其支持关于可能未来的创造性思考的价值而受到重视，而不是试图准确预测个别结果。 在保险行业，这些工具继续根据企业风险管理的不断进步以及相关的企业风险管理和投保人风险进行调整和演变。情景分析越来越多地被承保人、分析师、风险管理专家、精算师及其他再保险社区的相关利益方用于更好地理解未知、不确定或意外未来事件的特点及其后果。 一个关键区别在于，报告将情景分为两种类型：一种关注新兴趋势，这些趋势对长期战略规划至关重要；另一种则考虑可能导致广泛保险类别严重损失的灾难性冲击，从而代表急迫的运营风险。本报告主要针对后者，并探讨和应用冲击风险情景的设计及其用途，因为随着风险景观的变化，这类情景的需求日益增加，旨在应对当前及未来风险环境带来的挑战。 1.3 报告理由和预期受众 报告目标 本报告旨在概述保险行业内最佳的场景分析实践，并提供一个实用框架以协助从业者进行冲击情景开发工作。 本报告旨在通过以下考虑来解决方案最佳实践 ： 在报告中，我们探讨了保险特定情景的关键特征以及它们之间的共性和差异，并建议如何有效地使用这些情景。由于情景应用及其相关开发方法的多样性，我们将方法论讨论集中在冲击风险情景上，并从各种冲击情景开发技术中提炼出共同点。尽管各种情景应用场景具有独特的具体要求和实践成熟度，开发方法也有所不同，但我们提出了一般性的过程可以适应和修改以满足这些不同用途的需求。通过以情景开发框架的形式提供关键标准和考虑因素，我们希望为读者提供必要的工具和背景知识，以便开发连贯、全面且易于理解的情景，从而有效实现其预期目的。 1情景在保险界发挥的作用 ； 2场景的共同和对比特征和类型 ； 3目前如何采用情景 ， 以及如何在应对新出现的风险的方法中进一步或更好地使用情景 ； 4保险界特有的当前情景限制和批评 ； 5巨灾风险分析的压力测试情景指导; 场景开发和应用程序在未来如何适应。 这份报告提供了针对保险领域的场景开发建议，并与另一份报告同时发布。2which 类似地概述了灾害风险减少社区中情景开发的最 佳实践。保险行业在风险评估工具方面拥有丰富的专业知识，用于定价风险，并采用通常由专家驱动、科学支持且产品导向的情景。相比之下，在多样的灾害风险管理社区内，情景往往用于探索和整合各种利益相关者的文化和经验，在更具参与性的方法中占主导地位，可能更注重在情景过程中学到的内容与最终结果一样重要。同时开发这两份报告为对比情景方法的优势提供了宝贵见解，并为两者的最佳实践提供了指导。 1.4 情景开发框架 在本报告中，我们提出了一种情景开发框架，定义了八个核心步骤，如图1所示，并在第4节中进行了更详细的讨论。该框架旨在作为参考点以协助并确保情景过程的有效性，而不是一种必须遵循的规范方法。 当然，尽管概述了一个清晰的线性步骤结构，我们鼓励情景过程成为一个迭代的过程，在这个过程中，利益相关方的参与提供了审查和修订的机会，以确保其能够成功实现其目标。 风险范围 发展叙事 识别需解决的风险，或者如果风险是不确定的或未知的，则定义情景演练旨在揭示的问题或脆弱性。在后者的情况下，风险可能在过程中稍后阶段才被确定。这为分析的目标和最终决策提供了上下文。 扩展选定的情景描述，使其对所有利益相关方而言既有趣又具有挑战性且具有可行性。考虑未来事件的所有维度，包括背景、触发因素、时间线、地理范围、响应措施以及潜在影响。 进行背景研究 评估影响和重要性 Step 2 Step 6 研究第1步中定义的主题，通过咨询相关的科学知识来源以及保险行业内外的所有相关利益相关者。如果可能，考虑每个风险维度：危害、暴露和脆弱性，以识别影响发生的方式和地点。 评估保险行业内部以及更广泛的宏观经济系统中的影响。考虑可能引发超出预期的连锁反应的复杂性和相互关联性。明确什么是实质性影响，以便将分析集中在受实质性影响的资产和业务领域上。 Step 3 Step 7 考虑并定义情景及其过程的关键目标、益处和特性。图2列出了开发者在构架情景时应提出的一些关键问题。第2节和第3节提供了相关背景信息，以指导这些考虑。 通过有意义的定性与定量输出向利益相关方传达关键发现。内容和复杂性应根据受众进行调整。包括对结果可靠性的明确说明，以指导采取措施应对风险的决策和行动。 开发候选方案 评估和更新 Step 4 Step 8 编制一系列候选情景以涵盖一系列可能的未来。用简要概述和关键变量总结情景，并探索其对比特征。选择能够挑战并实现既定目标的情景进行推进。 评估是否实现了练习的目标，并根据利益相关方的反馈迭代该过程以确保或增强其有效性。请注意，随着控制因素的变化，场景的可能性和特性也会发生变化，行业的发展也将影响其影响，因此应进行更新以保持相关性和实用性。 2. 了解场景 2.1 什么是情景 ？ 情景是对未来可能发生的事件的描述，这些事件可能导致特定的一组结果。它们基于对关键驱动因素、相互联系和关系的假设，并能够以连贯的方式捕捉系统的不确定性和复杂性。情景并非旨在全面描述未来，而是强调不同可能未来中的焦点要素，并突出将驱动未来发展的关键因素。有时会交替使用情景、预测和展望（以及其他如预测和展望）等术语，但尽管所有这些都是研究未来的工具，每种工具的意义都有所不同。预测可以定义为对未来某件事情会发生的一种主观（概率性）陈述，而预测则是最有可能的发展趋势。3相比之下 ， 投影是一种 (概率) 声明will在特定条件下发生，允许在可能影响预测的边界条件方面进行显著变化。基于情景的预测是一种假设性构建，用以探索在不同情景下可能发生的变化。could可能发生在基本假设的条件下。4这些假设 允许暂时搁置一些复杂未来预测的不确定性，以便进行情景演练。构成合理事件的维度会随着外部力量的变化而变化。因此，情景过程本质上是不断演变的，已经开发并依赖的情景应定期维护和更新以反映当前条件。 有时会区分情景开发和情景分析（也称为情景“思考”或“规划”）。开发意味着对未来的不确定性进行推测，并设想不同的可能未来结果，换句话说，就是创造“未来的记忆”。5情景开发是情景分析必要的基础，两者紧密相连。情