金融期权：股指成交下降，南华期权波动率指数互有涨跌

今日股指成交下降。上证50收盘于2220.80点，涨跌为-14.89，成交量为34.62亿手；沪深300股指收盘于3186.13点，涨跌为-9.63点，成交量为102.48亿手；中证1000股指收盘于4486.01点，涨跌为-1.57点，成交量为113.95亿手。

期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率涨跌互现，期权定价公允。近月期权隐含波动率高于远月期权，市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数为15.49，南华沪深300期权波动率指数为16.00，南华中证1000期权波动率指数为22.24，南华期权波动率指数互有涨跌。从偏度数值来看，上证50股指市场看涨情绪下降，沪深300股指市场看跌情绪上升，中证1000股指市场看涨情绪上升。

数据来源：wind、南华研究。南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数由南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制，反映市场情绪。隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。

免责声明：本报告仅供本公司境内客户使用，数据来源于已公开资料，准确性及完整性不作保证。报告观点可能随时变化，不作为交易依据。投资者应考虑潜在市场变化及交易风险，并基于自身状况做出独立判断。