金融期权：股指高开高走，南华期权波动率指数下降

金融期权每日数据 今日，股指高开高走。上证50收盘于2396.41点，涨跌为14.58，成交量为38.30亿手；沪深300股指收盘于3468.17点，涨跌为39.20点，成交量为145.89亿手；中证1000股指收盘于4893.59点，涨跌为115.91点，成交量为153.19亿手。 期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率下降，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是12.67，南华沪深300期权波动率指数是14.39，南华中证1000期权波动率指数是24.15，南华期权波动率指数下降。从偏度数值来看，上证50、沪深300股指市场看涨情绪上升，中证1000股指市场看跌情绪上升。建议牛市价差策略。 金融期权日报 金融期权日报 50ETF期权 金融期权日报 华泰柏瑞300ETF期权 金融期权日报 南方中证500ETF期权 金融期权日报 华夏上证科创50ETF期权 金融期权日报 易方达科创50ETF期权 金融期权日报 嘉实300ETF期权 金融期权日报 嘉实中证500ETF期权 金融期权日报 深证100ETF期权 金融期权日报 创业板ETF期权 金融期权日报 上证50股指期权 金融期权日报 沪深300股指期权 金融期权日报 中证1000股指期权 金融期权日报 南华期权波动率指数 金融期权日报 注： (1) 南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数是南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制而成，是用来反映市场情绪的指标。(2) 隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。 周小舒，投资咨询证号：Z0014889揭婷，从业资格证号：F03114103