首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格

报告发布日期2024年09月09日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF上报：9月5日，首批10只中证A500ETF正式上报，9月6日就传出获批的好消息，从上报到获批仅1日，可谓基金获批史上最快速度。这也意味着，包括摩根、富国、华泰柏瑞、招商、泰康在内的5家基金公司旗下在上交所上市的中证A500ETF，以及包括南方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基金公司旗下在深交所上市的中证A500ETF，即将进入发行期，为投资者提供布局A股核心资产全新的投资利器。2.睿远基金获批QDII资格：8月29日，证监会核准睿远基金作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，要求该公司据此办理变更业务范围手续。睿远基金成立于2018年，截至今年6月末，公司管理规模为403.78亿元，相较于一季度末微增2%。近年来，随着投资者对海外资产配置需求的增加，以及QDII产品良好的业绩表现，基金公司申请QDII业务资格的积极性不减。证监会官网显示，截至目前，共有9家公司正在排队申请QDII资格，分别为方正富邦基金、中金基金、信达澳亚基金、安信基金、诺德基金、财通资管、博道基金、鹏扬基金、泓德基金。其中，博道基金、鹏扬基金、泓德基金均在今年提交了QDII业务资格申请，并分别于3月、5月和6月对资料进行补正。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布2024-09-01公募基金总规模再创历史新高，美债QDII基金密集升级限购2024-08-25公募扎堆成立ETF联接基金，兴华基金再次自购旗下基金2024-08-18 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共23只，股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金共募集194.46亿元，较上期增加123.70亿元。其中，由蒋磊管理的银河CFETS0-3年期政金债指数A规模最大，为54.18亿元。本期，国内新发行基金共22只，较上期增加11只。其中股票型基金8只，混合型基金4只，债券型基金10只。上周共有73只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国寿安保基金（10只）、南方基金（4只）和天弘基金（3只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-2.56%，混合型基金为-2.12%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.22%，量化对冲产品为0.24%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-12.91%，混合型基金为-10.03%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-13.75%，量化对冲产品为-0.04%。 ⚫场内基金动态：截止2024年9月6日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指数其次，中证短融净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4960亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多81亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A500ETF上报】9月5日，首批10只中证A500ETF正式上报，9月6日就传出获批的好消息，从上报到获批仅1日，可谓基金获批史上最快速度。这也意味着，包括摩根、富国、华泰柏瑞、招商、泰康在内的5家基金公司旗下在上交所上市的中证A500ETF，以及包括南方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基金公司旗下在深交所上市的中证A500ETF，即将进入发行期，为投资者提供布局A股核心资产全新的投资利器。 【睿远基金获批QDII资格】8月29日，证监会核准睿远基金作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，要求该公司据此办理变更业务范围手续。睿远基金成立于2018年，截至今年6月末，公司管理规模为403.78亿元，相较于一季度末微增2%。近年来，随着投资者对海外资产配置需求的增加，以及QDII产品良好的业绩表现，基金公司申请QDII业务资格的积极性不减。证监会官网显示，截至目前，共有9家公司正在排队申请QDII资格，分别为方正富邦基金、中金基金、信达澳亚基金、安信基金、诺德基金、财通资管、博道基金、鹏扬基金、泓德基金。其中，博道基金、鹏扬基金、泓德基金均在今年提交了QDII业务资格申请，并分别于3月、5月和6月对资料进行补正。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1247只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新成立433只，共募集1338.40亿元；混合型基金新成立299只，共募集830.61亿元；债券型基金新成立406只，共募集9900.34亿元；FOF基金共成立56只，共募集134.47亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立53只，共募集390.84亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共23只，股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金共募集194.46亿元，较上期增加123.70亿元。其中，由蒋磊管理的银河CFETS0-3年期政金债指数A规模最大，为54.18亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了9只，共募集22.53亿元，其中8只被动指数型基金、1只增强指数型基金。混合型基金成立了7只，共募集14.22亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券基金成立了5只，共募集124.38亿元，其中4只被动指数型债券基金，1只混合债券型一级基金。FOF基金成立了1只，共募集0.10亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共22只，较上期增加11只。其中股票型基金8只，混合型基金4只，债券型基金10只。 新发行8只股票型基金，其中7只被动指数型基金，1只增强指数型基金。新发行的4只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的10只债券型基金，其中6只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，2只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有73只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国寿安保基金（10只）、南方基金（4只）和天弘基金（3只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-2.56%，混合型基金为-2.12%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.22%，量化对冲产品为0.24%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-12.91%，混合型基金为-10.03%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-13.75%，量化对冲产品为-0.04%。 普通股票型基金中宝盈龙头优选A最高16.29%，混合型基金永赢股息优选A最高22.63%，债券型基金中30年国债ETF最高13.00%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高10.23%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.11%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.21%。 四、场内基金动态 截止2024年9月6日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指数其次，中证短融净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4960亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多81亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据