首批中证2000ETF、信创主题ETF、浮动费率基金正式获批
2023年08月28日 报告发布日期 1111111111证券分析师杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002证券分析师邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.又一家外商独资公募获批：2023年8月24日，证监会官方网站披露，安联集团旗下的子公司安联投资有限公司发起设立的安联基金的申请已经获得证监会的核准批复。2.首批中证2000ETF和信创主题ETF正式获批：最近申报的首批中证2000ETF以及信创主题ETF已于8月25日获批。该两大产品发布后，投资者在布局小微盘与科技创新领域有更多选择。3.首批浮动费率基金产品已获批：在公募基金费率改革背景下，浮动费率主动管理权益类公募基金产品上市。4.7月公募基金规模再创历史新高：2023年8月25日，基金业协会公示的数据显示，截至2023年7月31日，公募基金管理总净值规模为28.80万亿元，创下历史新高。5.财政部宣布证券交易印花税实施减半征收：2023年8月27日，财政部税务总局发布公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 联系人肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn ⚫基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金28只，较上期成立数目增加8只，股票型基金8只，混合型基金7只，债券型基金10只，FOF基金1只，国际(QDII)基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集268.18亿元，较上期增加93.97亿元。其中，由李璇管理的南方宁元规模最大为76.70亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共21只，较上期减少5只。其中，股票型基金4只，混合型基金6只，债券型基金8只，FOF基金1只，国际(QDII)基金2只。债券型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有59只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：光大保德信基金（7只）、融通基金（6只）和汇添富基金（4只）。 中银基金王睿：擅于平衡绝对收益与相对收益的均衡型选手：——《FOF系列研究之六十九》2023-08-24中证500行业中性低波动指数投资价值分析：——《FOF系列研究之六十八》2023-08-24中证沪港深红利成长低波动指数投资价值分析：——《FOF系列研究之六十七》2023-08-22多家公募密集布局信创主题方向，首只泛东南亚科技产业ETF上报2023-08-20 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.31%，混合型基金为-1.93%，债券型基金为-0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.54%，量化对冲产品为0.32%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.73%，混合型基金为-7.30%，债券型基金为2.42%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.87%，量化对冲产品为-0.06%。 ⚫场内基金动态：截止2023年8月25日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2210亿元，其次为科创50规模1275亿元、中证500规模761亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多78亿元，科创50、中证医疗其次，证券公司资金净流出最多12亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多651亿，科创50、创业板指其次，证券公司资金净流出最多123亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................52.2新发行基金...................................................................................................................62.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................8 3.1上周业绩......................................................................................................................83.2年初至今业绩...............................................................................................................9 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【又一家外商独资公募获批】2023年8月24日，证监会官方网站披露，安联集团旗下的子公司安联投资有限公司发起设立的安联基金的申请已经获得证监会的核准批复。安联基金将由安联投资100%拥有，其注册资本为3亿元。安联投资应当按照各法律法规和有关规定的要求，自批复之日起6个月内完成安联基金组建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理人员。 【首批中证2000ETF和信创主题ETF正式获批】2023年8月26日，中国证券监督管理委员会发布公告，首批10家申报的首批中证2000ETF以及7家上报的信创主题ETF已于8月25日获批。该两大产品发布后，投资者在布局小微盘与科技创新领域有更多选择。具体明细如下： 【首批浮动费率基金产品已获批】2023年8月26日，证监会发布公告，富国核心优势、华夏信兴回报、招商精选企业3只与规模挂钩基金，招商远见回报3年、银华惠享三年、兴证全球可持续投资三年、南方前瞻共赢三年、交银施罗德瑞元三年、汇添富积极优选三年、富国远见精选三年、大成至信回报三年8只与业绩挂钩产品，以及中欧时代共赢、工银瑞信远见共赢、博时惠泽、嘉实创新动力、景顺长城价值发现、华夏瑞益、华安远见慧选、广发睿杰精选、易方达平衡视野9只与持有期挂钩的三大类型浮动费率产品已获批。在公募基金费率改革背景下，浮动费率主动管理权益类公募基金产品上市。 【7月公募基金规模再创历史新高】2023年8月25日，基金业协会公示的数据显示，截至2023年7月31日，公募基金管理总净值规模为28.80万亿元，创下历史新高。7月份公募基金资产净值单月增长了超1万亿，其中货币基金净值单月份新增8159.92亿元。目前公募基金行业有11039只基金，其中，封闭式基金数量1329只、开放式基金数量9710只、混合型基金4810只、货币市场基金372只。截至7月底，公募基金市场共有157家基金管理人。 【财政部宣布证券交易印花税实施减半征收】2023年8月27日，财政部税务总局发布公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1259只，共募集1.20万亿元； 1）其中股票型基金新成立295只，共募集1358.54亿元；2）混合型基金新成立355只，共募集1745.09亿元；3）债券型基金新成立415只，共募集8208.71亿元；4）FOF基金共成立129只，共募集258.32亿元；5）其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立65只，共募集440.52亿元。 具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2.1新成立基金 本期新成立基金28只，较上期成立数目增加8只，股票型基金8只，混合型基金7只，债券型基金10只，FOF基金1只，国际(QDII)基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集268.18亿元，较上期增加93.97亿元。其中，由李璇管理的南方宁元规模最大为76.70亿元。在新成立的基金中： 1)股票型基金成立了8只，共募集44.32亿元，5只被动指数型基金，1只普通股票型基金，2只增强指数型基金。2)混合型基金成立了7只，共募集36.29亿元，7只偏股混合型基金。3)债券型基金成立了10只，共募集183.35亿元，2只被动指数型债券基金，3只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，4只中长期纯债型基金。4)FOF基金成立1只，共募集0.10亿元；国际(QDII)基金2只，共募集4.12亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共21只，较上期减少5只。其中，股票型基金4只，混合型基金6只，债券型基金8只，FOF基金1只，国际(QDII)基金2只。债券型基金发行数目最多。 新发行的4只股票型基金，2只为被动指数型基金，主要跟踪中证有色金属矿业和中证光伏产业等方向，1只普通股票型基金，1只增强指数型基金。新发行的6只混合型基金中5只偏股混合型基金，1只平衡混合型基金。8只债券型基金中，2只混合债券型二级基金，6只中长期纯债型基金。FOF基金1只，为广发积极回报3个月持有A。国际(QDII)基金2只，为易方达全球配置A和博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数A。 具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有59只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：光大保德信基金（7只）、融通基金（6只）和汇添富基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-2.31%，混合型基金为-1.93%，债券型基金为-0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.54%，量化对冲产品为0.32%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.73%，混合型基金为-7.30%，债券型基金为2.42%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.87%，量化对冲产品为-0.06%
