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商品期权日报-期权市场分析

2024-09-05 华融融达期货乐

1、观点： 1）建议止盈做空化工类期权隐含波动率。 2）当前整体商品市场情绪较低，强预期弱现实的处境导致期权波动率处于较低水平，但不适合长期买入期权，应静待市场右侧机会。

2、核心逻辑：受OPEC+会议增产及美国8月经济数据潜在衰退影响，原油价格本周下跌近5%，化工类期权隐含波动率大幅上涨，甲醇、PTA隐波单周涨幅15%，原油隐波单周涨幅25%，VIX指数达31接近年内新高。除非原油价格继续下跌，否则VIX难再有上涨空间，做多波动率赔率较低，需静待后市变化。

3、市场动态：

提及VIX布林线指标及VIX与20HV对比分析。
资金面分析，包括品种资金流入和沉淀资金。
图6展示20品种日资金沉淀（期权品种资金存量占比），数据来源RiceQuant。

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