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【商品期权日报】商品期权成交量582万张，铁矿石期权波动率下降显著

2024-09-03 谢怡伦银河期货金栩生

一．行情速览 1.1.成交持仓量商品期权成交量达582万张，其中棕榈油期权成交量62万张，铁矿石期权和螺纹期权成交量分别为54万张和34万张；持仓量方面，螺纹期权持仓量超78万张，豆粕期权持仓量超81万张，值得关注；成交量PCR方面，聚丙烯期权PCR达3.85，菜籽粕期权PCR仅为0.38，存在交易机会和流动性风险。 1.2.波动率铁矿石期权波动率下降显著（13.22%），农产品中菜籽油和菜籽粕期权IV上涨超10%，能化类品种中LPG、PTA期权IV下降超4%，PVC期权IV上涨超4%，金属类品种中IV变化各异。

二．品种研究 2.1.豆粕期权 2.2.菜籽粕期权 2.3.PTA期权 2.4.甲醇期权 2.5.纯碱期权 2.6.铁矿石期权 2.7.沪银期权 2.8.螺纹钢期权各品种详细分析见原文图表，加权平值IV计算方式均明确说明。

三．推荐策略近期部分品种波动率较大，建议小仓位择品种构建买入跨式期权策略，需注意仓位管理。

四．风险提示本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。

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