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国债期货：回升修复，震荡延续谨慎观望

2024-09-03 虞堪,林致远国泰君安期货庄晓瑞

国债期货：回升修复，震荡延续谨慎观望

基本面跟踪

国债期货收盘：8月30日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.03%报111.26，10年期主力合约跌0.01%报105.755，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数为0.24。
量价因子：看多，基本面因子看多。
策略收益：无杠杆下，近5日累加收益为0.06%，近20日累加收益为-0.05%，近60日累加收益为0.95%，近120日累加收益为1.33%，近240日累加收益为2.18%。
市场表现：A股三大指数集体下跌，沪指跌1.10%，深成指跌2.11%，创业板指跌2.75%，北证50指数跌2.75%，沪深京三市成交额7082亿元，较上日缩量1709亿元。
资金方面：隔夜shibor报1.5160%，下跌1.30个基点；7天shibor报1.6890%，上涨4.20个基点；14天shibor报1.8050%，下跌1.40个基点；1月shibor报1.8210%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8500%，与前一交易日持平。
CTD券IRR：2年期活跃CTD券IRR为-4.74%，5年期活跃CTD券IRR为-3.57%，10年期活跃CTD券IRR为-2.32%，30年期活跃CTD券IRR为3.01%。
货币市场：9月2日银行间质押式回购市场成交26亿元，增加38.59%。隔夜收于1.52%，下跌13bp；7天收于1.60%，持平；14天收于1.75%，持平；1个月收于1.75%，上涨175bp。
现券收益率：国债收益率曲线下移2.26-4.37BP，中债收益率分别下移3.44BP、4.37BP、2.47BP和2.26BP至1.49%、1.81%、2.15%和2.34%；信用债收益率曲线下移1.88-3.98BP，AAA级中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移2.37BP、2.27BP、3.98BP和1.88BP至2.00%、2.05%、2.12%和2.25%。
净多头持仓：私募增加0.38%，外资增加4.89%，理财子增加6.64%。