量化指标与市场数据（240805-240811）：量化指标与市场数据

量化情绪指标：股债性价比重回历史峰值

以上市超过60个交易日的全部A股作为样本池构建的强势股占比指标显示，上周强势股占比维持低位震荡，截至8月9日为18.98%。通过使用小市值因子、低波动率因子等对当周市场表现进行归因，发现小市值因子与低波动率因子明显占优。股债性价比方面，万得全A、沪深300、中证500的EP与10年期国债收益率的比值均处于历史最高值，其中万得全A的股债性价比位于两倍标准差之上，大中盘的股债性价比位于一倍标准差附近。

重要市场数据

• 全球主要股票指数涨跌幅：上周多数指数下跌，道琼斯工业指数下跌0.60%，标普500微涨0.04%，纳斯达克指数下跌0.18%。欧洲主要指数涨跌互现，英国富时100微跌0.08%，法国CAC40上涨0.25%。亚太发达市场普遍下跌，日经225下跌2.46%，韩国综合指数下跌3.28%。A股方面，上证50下跌1.10%，沪深300下跌1.56%，中证500下跌1.43%。
• 行业指数过去一周涨跌幅：周期板块普遍下跌，有色金属下跌2.85%，机械设备下跌2.55%，基础化工下跌1.00%。消费板块中，食品饮料上涨3.10%，轻工制造上涨0.82%。成长板块普遍下跌，计算机下跌4.63%，传媒下跌0.76%，通信下跌3.73%。
• 全球大类资产年度收益率：日经225、纳斯达克、标普500等主要股指2023年收益率均为正，中证1000、中证2000等中国股指收益率均为负。
• 沪深两市成交金额：近250个交易日沪深两市成交金额波动较大。
• 南北向资金：近四周北向资金呈净卖出态势，近一年累计净买入额相对上月有所下降。过去一周陆股通一级行业净买入额中，食品饮料、电力设备、银行等板块为净买入，计算机、传媒、汽车等板块为净卖出。
• 各类债券到期收益率：上周各期限债券收益率普遍上行。

风险提示

股票市场风险、技术面指标失效风险、地缘形势影响风险偏好、历史数据对未来预测性降低、债券市场风险、外汇市场风险、金融期货波动风险、商品期货波动风险、政策落地不及预期风险等。