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股指期货早班车

2024-07-10于虎山招商期货大***
股指期货早班车

金融研究 敬请阅读末页的重要说明 2024年7月10日 星期三 股指期货早班车 招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2407 中证2407 2.04 4854.8 97.0 60958 5855517 83955 4637 4862.8 4757.8 22.10 IC2408 中证2408 2.03 4830.0 96.2 5808 555238 9257 2443 4836.2 4733.8 46.90 IC2409 中证2409 2.04 4805.6 96.0 26764 2544876 98971 2472 4814 4709.6 71.30 IC2412 中证2412 1.95 4753.0 91.0 10459 983632 65066 1977 4764 4662 123.90 IC500 中证500 1.95 4876.9 93.3 11140196800 12670455 -- -- -- -- -- IF2407 沪深2407 1.16 3418.2 39.2 62497 6363769 85362 6324 3422 3379 21.61 IF2408 沪深2408 1.27 3408.2 42.6 4376 443974 7336 1049 3410.6 3365.6 31.61 IF2409 沪深2409 1.26 3401.2 42.2 25180 2550759 110251 3067 3405.2 3359 38.61 IF2412 沪深2412 1.36 3397.8 45.6 7067 714425 43244 613 3398.8 3352.2 42.01 IF300 沪深300 1.12 3439.8 38.1 13162944300 21504884 -- -- -- -- -- IH2407 上证2407 0.97 2367.8 22.8 35500 2502935 43025 4657 2370 2345 21.58 IH2408 上证2408 0.99 2361.6 23.2 3474 244338 5490 1414 2364 2338.4 27.78 IH2409 上证2409 1.07 2361.8 25.0 18715 1315495 50053 1608 2364 2336.8 27.58 IH2412 上证2412 1.07 2365.0 25.0 4444 312555 14102 694 2367 2340 24.38 IH50 上证50 0.75 2389.4 17.7 3750447700 6256723 -- -- -- -- -- IM2407 中千2407 2.36 4766.6 110.0 123226 11607287 105861 11620 4776 4656.6 30.46 IM2408 中千2408 2.40 4726.8 110.8 9068 847187 12442 2506 4734.2 4616 70.26 IM2409 中千2409 2.47 4683.6 113.0 66843 6184097 111766 7391 4694 4570.6 113.46 IM2412 中千2412 2.53 4588.2 113.0 21563 1955014 65169 2253 4601.4 4475.2 208.86 IM1000 中证1000 2.20 4797.1 103.1 14851118700 13966090 -- -- -- -- -- 资料来源:通达信 注:价格:点数;合约乘数IH,IF:300元,IC:200元;涨跌、基差:点;成交/持仓量:手;成交金额:万元;成交量、持仓量、日增仓量:手;涨跌幅:%。 市场环境 市场表现:7月9日,A股四大股指全线上扬,其中上证指数上涨1.26%,报收2959.37点;深成指上涨1.68%,报收8705.94点;创业板指上涨1.43%,报收1652.12点;科创50指数上涨2.51%,报收709.89点。市场成交7,270亿元,较前日增加1,441亿元。行业板块方面,通信设备(5.40%),公共交通(5.03%),元器件(4.97%)涨幅居前;农林牧渔(-2.05%),建材(-0.81%),工程机械(-0.16%)跌幅居前。从市场强弱看,IM>IC>IF>IH,个股涨/平/跌分别为4,271/169/917。 基本面:资金方面,北上资金当日净流入141亿元,结束了连续5日净流出态势,其中沪股通净流入89.33亿元,深股通净流入51.78亿元,今年以来净流入365.42亿元,开通以来累计净流入18,048.43亿元。公开市场操作方面,央行当日开展20亿元7天逆回购操作,中标利率为1.80%,与前期持平,完全对冲了当日到期的逆回购金额。基差方面,IM、IC、IF与IH7月合约基差分别为30.46、22.10、 金融研究 敬请阅读末页的重要说明 2.61与21.58点,各品种近月合约基差涨跌互现,但波幅较小,在现货市场前一日普跌的背景下,期货作为衍生品表现较为平稳,我们提示现货存在过度反应的可能,昨日市场反弹显示市场在持续回调后存在抄底资金进场的迹象,但股指期货作为衍生品依然表现较为平稳,后市关注市场反弹的持续性。 交易策略:现货市场成交额重新回到7千亿元上方,活跃度有所增强。大盘风格指数IH与IF表现较为稳健,从中长期看,沪深300指数估值继续处于历史低位,具备逢低配置的价值。另一方面,IH、IF与IC在技术上形成穿头破脚的K线组合,具有底部特征,值得投资者留意。维持多头配置偏向于IH与IF等大盘风格指数的观点。风险提示:地缘政治对资产配置的影响。(观点供参考) 金融研究 敬请阅读末页的重要说明 简介 于虎山 :招商期货投资咨询部负责人,FRM,具有期货从业资格(证书编号:F0272480)和投资咨询资格(证书编号:Z0002746)。具有13年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇,多次担任哈工大(深圳)期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司(以下简称“本公司”)编制,本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格(证监许可【2011】1291号)。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件,请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征,根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息,但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议,招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外,招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 任何形式翻版、复制、引用或转载。

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