分级基金数据日报：煤飞色舞领涨，A端成交萎缩

请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Table_Main] [Table_Title] 分级基金数据日报（20161107） 煤飞色舞领涨，A端成交萎缩 分析师 联系人 马刚 S0740208060088 (0531)68889527 Magang@r.qlzq.com.cn 2016年11月7日 [Table_Summary] 投资要点  沪指冲高回落收涨0.26%，创业板指低位震荡收跌0.7%，上证综指收报3133.33点， 上涨0.26%，成交额2106亿元。深成指收报10695.18点，下跌0.07%，成交额3008.4亿元。创业板收报2130.3点，下跌0.7%，成交额797.4亿元。截至收盘，沪深300期指IF1611上涨0.06%，上证50期指IH1611上涨0.27%，中证500期指IC1611下跌0.20%。主要跟踪指数方面，涨幅居前的有：煤炭等权、A股资源、内地资源；涨幅分别为：2.60%、1.95%、1.64%。跌幅居前的有：生物医药、CSWD生科；中证传媒；创业板指。跌幅分别为：-0.94%、-0.86%、-0.79%、-0.70%。  今日成交活跃的分级B中，涨幅居前的有：煤炭B级(150290)、煤炭B基(150322)、钢铁B(150288)、煤炭B(150252)、资源B(150101)、有色B(150197)、有色800B(150151)。涨幅分别为：6.82%、6.08%、4.29%、4.17%、4.03%、3.67%、3.22%。跌幅居前的分级B有：传媒B(150204)、传媒B级(150248)、房地产B(150118)、国防B(150206)、网金融B(150332)、医药B(150131)、银行B(150228)。跌幅分别为：-1.79%、-1.41%、-1.30%、-1.06%、-0.81%、-0.78%、-0.77%。  成交较活跃的永续A上涨的有：H股A(150175)、深成指A(150022)、券商A(150200)、金融A(150157)涨幅分别为：0.38%、0.23%、0.19%、0.18%。成交较活跃的永续A下跌的有：军工A(150181)、银华稳进(150018)、中航军A(150221)、银行A(150227)跌幅分别为：-0.46%、-0.37%、-0.32%、-0.19%。目前隐含收益率位居前列的永续A有:H股A（150175）、深成指A（150022）、券商A（150200）、金融A（150157）、钢铁A150287）、证券A级（150223）。隐含收益率分别为：5.01%、5.48%、4.35%、4.44%。 事件：事件内容 [Table_Industry] 证券研究报告 金融工程定期报告.产品研究 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 金融工程定期报告 标的指数 沪指冲高回落收涨0.26%，创业板指低位震荡收跌0.7%， 上证综指收报3133.33点， 上涨0.26%，成交额2106亿元。 深成指收报10695.18点，下跌0.07%，成交额3008.4亿元。 创业板收报2130.3点，下跌0.7%，成交额797.4亿元。截至收盘，沪深300期指IF1611上涨0.06%，上证50期指IH1611上涨0.27%，中证500期指IC1611下跌0.20%。主要跟踪指数方面，涨幅居前的有：煤炭等权、A股资源、内地资源；涨幅分别为：2.60%、1.95%、1.64%。跌幅居前的有：生物医药、CSWD生科；中证传媒；创业板指。跌幅分别为：-0.94%、-0.86%、-0.79%、-0.70%。 分级 B 今日成交活跃的分级B中，涨幅居前的有：煤炭B级(150290)、煤炭B基(150322)、钢铁B(150288)、煤炭B(150252)、资源B(150101)、有色B(150197)、有色800B(150151)。涨幅分别为：6.82%、6.08%、4.29%、4.17%、4.03%、3.67%、3.22%。跌幅居前的分级B有：传媒B(150204)、传媒B级(150248)、房地产B(150118)、国防B(150206)、网金融B(150332)、医药B(150131)、银行B(150228)。跌幅分别为：-1.79%、-1.41%、-1.30%、-1.06%、-0.81%、-0.78%、-0.77%。 套利机会 今日成交活跃的分级基金整体溢价居前的有：国防分级（160630）、创业50（160420）、创业分级（161022）、中航军工（164402）;溢价率分别为：0.80%、0.76%、0.72%。整体折价率居前的有：钢铁母基（168203）一带分级（167503）、券商分级（161720）；折价率分别为：-0.84%、-0.77%、-0.73% 永续A 成交较活跃的永续A上涨的有：H股A(150175)、深成指A(150022)、券商A(150200)、金融A(150157)涨幅分别为：0.38%、0.23%、0.19%、0.18%。成交较活跃的永续A下跌的有：军工A(150181)、银华稳进(150018)、中航军A(150221)、银行A(150227)跌幅分别为：-0.46%、-0.37%、-0.32%、-0.19%。目前隐含收益率位居前列的永续A有:H股A（150175）、深成指 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 金融工程定期报告 A（150022）、券商A（150200）、金融A（150157）、钢铁A150287）、证券A级（150223）。隐含收益率分别为：5.01%、5.48%、4.35%、4.44%。 基金 代码 场内简称 交易价格（元） 日涨跌幅(%) 成交金额（元） 折溢价率(%) 价格杠杆 净值杠杆 标的指数 标的指数涨跌（%） 150290 煤炭B级 0.611 6.82% 14792.89 -11.21% 2.843 2.524 中证煤炭 2.81% 150322 煤炭B基 1.273 6.08% 3327.41 -15.51% 2.016 1.704 中证煤炭 2.81% 150288 钢铁B 0.51 4.29% 6234.98 -15.24% 3.237 2.743 国证钢铁 1.60% 150252 煤炭B 1.45 4.17% 6414.33 -3.15% 1.75 1.695 煤炭等权 2.60% 150101 资源B 1.315 4.03% 1272.57 -4.00% 1.831 1.758 A股资源 1.95% 150197 有色B 1.129 3.67% 16629.81 -9.43% 2.031 1.839 国证有色 1.45% 150151 有色800B 0.994 3.22% 695.39 -6.97% 2.123 1.975 800有色 1.34% 150097 商品B 0.953 2.47% 644.36 -8.29% 2.184 2.003 大宗商品 1.39% 150176 H股B 0.783 1.69% 6976.62 0.36% 2.333 2.341 恒生国企 1.38% 150276 一带一B 0.456 1.11% 1940.26 -8.22% 3.37 3.093 一带一路 0.47% 502015 一带一B 0.47 1.08% 643.69 -13.15% 3.392 2.946 CSSW丝路 0.54% 150185 环保B 0.886 1.03% 1841.46 -4.21% 2.195 2.102 中证环保 0.25% 150060 资源B级 1.036 0.78% 627.89 -11.50% 1.8 1.593 内地资源 1.64% 150170 恒生B 0.96 0.73% 1326.39 -3.74% 2.119 2.04 恒生指数 0.84% 150210 国企改B 0.651 0.46% 5983.98 -7.79% 2.682 2.473 国企改革 0.12% 150189 转债进取 0.921 0.44% 664.22 -3.78% 3.697 3.557 标普转债 0.15% 150224 证券B级 1.006 0.40% 6304.45 -17.73% 2.262 1.861 证券公司 0.27% 150172 证券B 1.28 0.39% 19078.35 -5.33% 1.86 1.761 CSSW证券 0.25% 150178 证保B 1.379 0.36% 882.32 -4.34% 1.798 1.72 800证保 0.24% 150201 券商B 0.585 0.34% 71814.22 -7.48% 2.859 2.645 证券公司 0.27% 502012 证券B 1.377 0.22% 1425.81 -4.84% 1.788 1.701 证券公司 0.27% 图表1：标的指数涨跌幅一览表 来源： wind，中泰证券研究所 图表2：成交量较大杠杆股基表现（以日价格涨跌幅排序） 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 金融工程定期报告 150236 券商B级 0.984 0.20% 1011.31 -6.22% 2.083 1.953 证券公司 0.27% 150158 金融B 0.791 0.00% 1297.18 -8.37% 2.409 2.207 800金融 0.07% 150019 银华锐进 0.811 -0.12% 7252.19 -5.70% 2.34 2.207 深证100R -0.11% 150212 新能车B 0.686 -0.15% 1433.84 -9.95% 2.632 2.37 CS新能车 -0.01% 150182 军工B 1.108 -0.18% 6801.7 -3.69% 1.971 1.899 中证军工 -0.46% 150023 深成指B 0.396 -0.25% 4344.9 80.85% 3.174 5.741 深证成指 -0.07% 150199 食品B 0.6 -0.33% 856.36 -16.62% 2.943 2.454 国证食品 -0.12% 502005 军工B 1.153 -0.35% 714.33 -2.70% 1.908 1.856 中证军工 -0.46% 150153 创业板B 0.872 -0.46% 16970.8 -5.51% 2.253 2.129 创业板指 -0.70% 150222 中航军B 0.614 -0.49% 7079.24 -24.19% 3.037 2.303 军工指数 -0.40% 150278 高铁B 0.567 -0.53% 1377.31 -4.43% 2.824 2.699 高铁产业 -0.18% 150270 白酒B 0.904 -0.55% 1763.77 -3.58% 2.188 2.109 中证白酒 -0.13% 150195 互联网B 0.434 -0.69% 9255.92 -5.56% 3.455 3.263 移动互联 -0.45% 150304 创业股B 0.556 -0.71% 1792.04 -8.61% 2.983 2.726 创业板50 -0.97% 150214 成长B级 0.417 -0.71% 1550.95 -11.00% 3.622 3.224 创业成长 -0.24% 150228 银行B 0.645 -0.77% 5441.47 -6.89% 2.624 2.444 中证银行 -0.08% 150131 医药B 0.509 -0.78% 5386.04 -13.63% 3.213 2.775 国证医药 -0.40% 150332 网金融B 0.49 -0.81% 1200.89 -18.70%