分级基金数据日报：沪指站上4400，煤飞色舞行情再现

请务必阅读正文之后的重要声明部分 分级基金数据日报（20150423）： 沪指站上4400，煤飞色舞行情再现 分析师联系人马刚 S0740208060088 (0531)68889527 Magang@r.qlzq.com.c 2015年4月23日 投资要点  成交活跃的分级 B 涨幅居前的有（150212）新能车 B、（150101）资源 B、（150153）创业板 B、（150151）有色 800B、（150197）有色 B，涨幅分别为 10.01%、10.00%、9.97%、9.28%、6.48%。  成交活跃的分级 B 下跌的有（150222）中航军 B、（150170）恒生 B、（150172）证券 B、（150013）双禧 B、（150199）食品 B、（150158）金融 B，分别下跌 9.99%、3.70%、2.40%、2.22%、2.11%。  今日整体溢价水平居前的被动分级基金有（161831）H 股分级、（164402）中航军工、（160620）资源分级、（160221）国泰有色，溢价率分别为 10.64%、3.89%、2.91%、2.51%。整体折价率居前的被动分级基金有（161826）银华转债、（165809）东吴转债、（163114）申万环保，折价率分别为 1.90%、1.76%、1.51%。 今日成交较活跃的永续 A 涨幅居前的有（150164）可转债 A、（150200）券商 A、（150186）军工 A 级、（150173）TMT 中证 A、（150143）转债 A 级，涨幅分别为 0.67%、0.66%、0.44%、0.34%、0.33%。永续 A 跌幅居前的有（150152）创业 A、（150117）房地产 A、（150100）资源 A、（150148）医药 800A，分别下跌 1.32%、1.27%、1.21%、1.11%。  目前成交量较大且隐含收益率位居前列的永续 A 有（150175）H 股 A、（150221）中航军 A、（150117）房地产 A、（150198）食品Ａ、（150169）恒生 A、（150190）NCF 环保 A、（150196）有色 A、（150148）医药800A、（150051）沪深 300A、（150157）金融 A，隐含收益率分别为 6.87%、6.81%、6.73%、6.71%、6.70%、6.70%、6.67%、6.62%、6.62%。 证券研究报告金融工程定期报告.产品研究 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 金融工程定期报告 分级动态 关于银华中证内地资源主题指数分级改变场内简称的提示公告：银华中证内地资源主题分级（161819）之稳健收益类份额的场内简称由”YH 资源A”（150059）更名为”资源 A 级”，积极收益类份额的场内简称由“YH资源 B”（150060）更名为“资源 B 级”。提请投资人注意。 关于可能发生不定期折算的提示公告： 母基金名称 母基金代码 A 份额名称 A 份额代码 B 份额名称 B 份额代码富国中证军工指数 161024 军工 A 150181 军工 B 150182 鹏华中证国防指数 160630 国防 A 150205 国防 B 150206 信诚中证800有色 165520 有色800A 150150 有色800B 150151 招商沪深300地产等权 161720 300 地产A 150207 300 地产B 150208 关于鹏华中证银行分级基金之银行 A 银行 B 上市交易提示公告：鹏华中证银行分级基金（160631）之银行 A（150227）和银行 B（150228）份额将于 2015 年 4 月 28 日上市交易，提请投资人注意。 标的指数 本日两市开盘双双高开，沪指站上 4400 点；开盘后大盘大幅震荡，午后煤炭有色等权重板块爆发，沪指涨 1%再创新高。盘中银行券商等跳水，尾盘再度小幅反弹翻红。截至收盘沪指报 4414.51 点涨 0.36%。深成指报 14743.22，跌 0.04%。创业板报2706.19 点，涨 2.70%。两市共成交1.68 万亿元，继续维持高位。主要市场标的指数普涨，涨幅居前的有（000823）中证 800 有色、（399971）中证传媒、（000944）内地资源、（000805）A 股资源、（399006）创业板指，分别上涨 4.10%、3.43%、3.38%、3.36%、2.70%。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 金融工程定期报告 分级B 成交活跃的分级 B 涨幅居前的有（150212）新能车 B、（150101）资源B、（150153）创业板 B、（150151）有色 800B、（150197）有色 B，涨幅分别为 10.01%、10.00%、9.97%、9.28%、6.48%。 成交活跃的分级 B 下跌的有（150222）中航军 B、（150170）恒生 B、（150172）证券 B、（150013）双禧 B、（150199）食品 B、（150158）金融 B，分别下跌 9.99%、3.70%、2.40%、2.22%、2.11%。 套利机会 今日整体溢价水平居前的被动分级基金有（161831）H 股分级、（164402）中航军工、（160620）资源分级、（160221）国泰有色，溢价率分别为10.64%、3.89%、2.91%、2.51%。整体折价率居前的被动分级基金有（161826）银华转债、（165809）东吴转债、（163114）申万环保，折价率分别为 1.90%、1.76%、1.51%。 永续A 今日成交较活跃的永续 A 涨幅居前的有（150164）可转债 A、（150200）券商 A、（150186）军工 A 级、（150173）TMT 中证 A、（150143）转债 A级，涨幅分别为 0.67%、0.66%、0.44%、0.34%、0.33%。永续 A 跌幅居前的有（150152）创业 A、（150117）房地产 A、（150100）资源 A、（150148）医药 800A，分别下跌 1.32%、1.27%、1.21%、1.11%。 目前成交量较大且隐含收益率位居前列的永续 A 有（150175）H 股 A、（150221）中航军 A、（150117）房地产 A、（150198）食品Ａ、（150169）恒生 A、（150190）NCF 环保 A、（150196）有色 A、（150148）医药 800A、（150051）沪深 300A、（150157）金融 A，隐含收益率分别为 6.87%、6.81%、6.73%、6.71%、6.70%、6.70%、6.67%、6.62%、6.62%。 图表1：标的指数涨跌幅一览表 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 金融工程定期报告 基金 代码 场内简称 交易价格（元） 日涨跌幅(%) 成交金额（万元） 折溢价率(%) 价格杠杆 净值杠杆 标的指数涨跌（%）运作方式 150212 新能车B 1.231 10.01% 24423 12.66% 1.70 1.92 2.71% 被动永续 150101 资源B 2.586 10.00% 37542 9.36% 1.31 1.43 3.36% 被动永续 150153 创业板B 1.456 9.97% 29779 6.09% 1.63 1.73 2.70% 被动永续 150151 有色800B 2.156 9.28% 32449 7.67% 1.40 1.51 4.10% 被动永续 150197 有色B 1.200 6.48% 100240 6.36% 1.78 1.89 3.91% 被动永续 150060 YH资源B 2.092 6.25% 5998 -1.45% 1.34 1.32 3.38% 被动永续 150029 中证500B 2.065 5.90% 10121 5.46% 1.27 1.34 1.05% 被动永续 150218 新能源B 1.333 5.54% 18714 11.80% 1.65 1.84 1.97% 被动永续 150097 商品B 1.509 4.86% 14889 -1.16% 1.69 1.67 2.44% 被动有期限 150204 传媒B 1.240 4.55% 18641 9.70% 1.72 1.89 3.43% 被动永续 150118 房地产B 3.083 3.63% 75063 1.85% 1.31 1.34 0.88% 被动永续 150052 沪深300B 1.214 3.58% 14328 14.81% 1.70 1.95 0.02% 被动永续 150086 中小板B 2.240 3.32% 6425 -1.55% 1.49 1.47 1.26% 被动有期限 150210 国企改B 1.985 3.22% 73037 11.27% 1.41 1.57 1.06% 被动永续 150131 医药B 1.024 3.12% 69195 4.07% 1.94 2.02 0.21% 被动永续 150216 TMT B 1.217 2.87% 4795 9.73% 1.74 1.91 1.93% 被动永续 150214 国投创B 1.154 2.49% 5924 4.11% 1.83 1.91 1.54% 被动永续 150193 地产B 1.586 2.39% 28996 7.72% 1.56 1.68 0.40% 被动永续 150191 NCF环保B 1.041 1.86% 16018 -2.07% 1.98 1.94 1.03% 被动永续 150174 TMT中证B 1.275 1.84% 9976 8.09% 1.71 1.85 1.25% 被动永续 150144 转债B级 1.075 1.51% 27249 21.18% 3.03 3.67 -0.50% 被动永续 150180 信息B 1.730 1.41% 6436 4.15% 1.54 1.61 1.16% 被动永续 150099 同庆800B 2.108 0.96% 1128 -1.50% 1.35 1.33 0.31% 被动有期限 150185 环保B 1.645 0.92% 24653 5.20% 1.59 1.67 1.03% 被动永续 150189 转债进取 1.254 0.64% 39691