期指：静待企稳转机

2024年6月7日 期指：静待企稳转机 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3592.25 ↓0.07 2267.6 IF2406 3584.4 ↓0.08 -7.85 715.9 66361 ↑21476 114374 ↑7344 IF2407 3552.4 ↓0.12 -39.85 76.2 7120 ↑3234 16457 ↑2559 IF2409 3550 ↓0.04 -42.25 263 24624 ↑9495 95639 ↑4008 IF2412 3551.2 ↓0.07 -41.05 43.7 4089 ↑1348 20395 ↑426 上证50 2467.89 ↓0.01 644.9 IH2406 2461.4 ↓0.03 -6.49 264.8 35751 ↑12310 55399 ↑4492 IH2407 2428.8 ↓0.03 -39.09 30.4 4163 ↑1196 9230 ↑1024 IH2409 2425.4 ↓0.08 -42.49 100.2 13724 ↑6377 42640 ↑3223 IH2412 2429.6 ↓0.05 -38.29 24.5 3358 ↑1702 9394 ↑694 中证500 5228.8 ↓0.93 1357.4 IC2406 5208.2 ↓1.03 -20.6 647.9 61802 ↑20537 125513 ↑5423 IC2407 5183.8 ↓0.97 -45 70.7 6770 ↑1836 16187 ↑2327 IC2409 5150.2 ↓0.98 -78.6 198.2 19130 ↑6554 82517 ↑3902 IC2412 5120 ↓0.89 -108.8 76.6 7433 ↑998 41970 ↑1974 中证1000 5130.87 ↓2.16 1591.9 IM2406 5101.8 ↓2.32 -29.07 1145.9 111388 ↑40495 128795 ↑11191 IM2407 5055.8 ↓2.30 -75.07 100.9 9900 ↑4462 17218 ↑3358 IM2409 4978.8 ↓2.33 -152.07 401.8 39994 ↑18167 89512 ↑7881 IM2412 4907 ↓2.31 -223.87 123.4 12464 ↑4753 46365 ↑2349 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 0 -10 点当月下月当季下季 10 0 -20 -10 -30 -40 -20 -30 -50 -60 24-5-21 24-5-24 24-5-29 24-6-3 24-6-6 -40 -50 -60 24-5-13 24-5-16 24-5-21 24-5-24 24-5-29 24-6-3 24-6-6 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 0 点当月下月当季下季 0 -20 -40 -60 -50 -100 -80-150 -100 -120 -140 -200 -250 -160 24-5-13 24-5-16 24-5-21 24-5-24 24-5-29 24-6-3 24-6-6 -300 24-5-13 24-5-16 24-5-21 24-5-24 24-5-29 24-6-3 24-6-6 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2406 5110 9930 6013 12139 IF2407 2028 2520 IF2409 2487 3282 IF2412 305 324 IH2406 4352 3515 IH2407 未公布 未公布 IH2409 2800未公布 715230446559 IH2412 未公布 IC2406 4160 10924 4658 11591 IC2407 2039 1900 IC2409 3085 3483 IC2412 1640 1550 IM240692099005 IM24072343 17062 3119 18742 IM240955106618 IM2412未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 昨日小盘股跌幅明显，带动股市整体情绪偏弱。盘后证监会发声，直面“退市将明显增加”恐慌情绪，强调退市新规设置一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。欧央行如市场预期降息。美股方面，三大指数涨跌不一，仅道指小幅上涨，标普500指数和纳指微跌；纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。预计节前市场震荡为主，若小盘股延续调整，不排除政策面后期维稳力度增加。整体上市场在假期前后有望逐步迎来企稳。关注今日进出口数据。IF主力合约IF2406支撑位3556和3566点，阻力位3613和3602点；IH主力合约IH2406支撑位2442和2449点，阻力位2481和2474点；IC主力合约IC2406支撑位5167和5182点，阻力位5250和5234点；IM主力合约IM2406支撑位5051和5061点，阻力位5163和5143点。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用 的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 请务必阅读正文之后的免责条款部分