基金公司密集调整ETF流动性服务商，首批绿债基金全部提前结募

报告发布日期2024年06月03日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.基金公司密集调整ETF流动性服务商：基金公司近期扎堆发布关于ETF流动性服务商的公告。5月31日，大成基金公告称，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年6月3日起，终止中信建投证券为大成中证100ETF提供流动性服务。5月30日，万家基金公告，自2024年5月30日起，指定招商证券为万家沪深300成长ETF和万家中证红利ETF主流动性服务商。5月以来，已有易方达、华夏、广发、嘉实、汇添富、景顺长城等近20家基金公司密集发布关于调整旗下ETF流动性服务商的公告，主要涉及终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，或指定/调整主流动性服务商，以及选定或新增流动性服务商等。2.首批绿债基金全部提前结募：首批绿色普惠金融债券基金全部提前结束募集。最新公告显示，其中宏利旗下产品已于5月29日成立，成为市场上第一只成立的绿色普惠金融债券指数基金。5月29日，国海富兰克林、宏利、东方三家基金公司同日发布公告，宣布旗下中债绿色普惠金融债券指基提前结束募集，三只产品全部将募集截止日提前至5月28日。这三只基金于5月9日集体启动发行，且均设置80亿元的募集规模上限。其中国海富兰克林旗下产品原定于8月5日截止募集，东方原定于8月8日截止募集。宏利旗下产品的原定截止募集日则为5月31日，最终提前三天结束募集。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 持有期权益类基金占比创历史新高，公募基金规模首次突破30万亿2024-05-26费率最低的上证综指ETF产生，港股通红利ETF申赎程序升级2024-05-19首批中债绿色普惠金融指基发行，港股通ETF迎年内首次扩容2024-05-12 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，较上期增加11只，股票型基金16只，混合型基金6只，债券型基金11只，FOF基金1只。新基金共募集500.30亿元，较上期增加359.89亿元。其中，由蒋利娟管理的泰康稳健双利A规模最大，为80.00亿元。本期，国内新发行基金共29只，较上期不变。其中股票型基金9只，混合型基金1只，债券型基金15只，FOF基金3只，国际（QDII）基金1只。上周共有101只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：景顺长城基金（10只）、招商基金（10只）和大成基金（8只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.18%，混合型基金为-0.16%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.03%，量化对冲产品为0.17%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.13%，混合型基金为-1.03%，债券型基金为1.94%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.75%，量化对冲产品为0.95%。 场内基金动态：截止2024年5月31日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5717亿元，其次为科创50规模1260亿元、上证50规模1184亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)、恒生互联网科技业规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，SGE黄金9999资金净流入最多20亿元，中证短融、中证A50、创业板指其次，科创50净流出最多10亿元；年初至今，沪深300净流入最多2555亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多90亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【基金公司密集调整ETF流动性服务商】基金公司近期扎堆发布关于ETF流动性服务商的公告。5月31日，大成基金公告称，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年6月3日起，终止中信建投证券为大成中证100ETF提供流动性服务。5月30日，万家基金公告，自2024年5月30日起，指定招商证券为万家沪深300成长ETF和万家中证红利ETF主流动性服务商。5月以来，已有易方达、华夏、广发、嘉实、汇添富、景顺长城等近20家基金公司密集发布关于调整旗下ETF流动性服务商的公告，主要涉及终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，或指定/调整主流动性服务商，以及选定或新增流动性服务商等。 【首批绿债基金全部提前结募】首批绿色普惠金融债券基金全部提前结束募集。最新公告显示，其中宏利旗下产品已于5月29日成立，成为市场上第一只成立的绿色普惠金融债券指数基金。来自四家公司的中债绿色普惠主题金融债券优选指基迎来新进展。5月29日，国海富兰克林、宏利、东方三家基金公司同日发布公告，宣布旗下中债绿色普惠金融债券指基提前结束募集，三只产品全部将募集截止日提前至5月28日。公告称，“截至目前，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。”这三只基金于5月9日集体启动发行，且均设置80亿元的募集规模上限。其中国海富兰克林旗下产品原定于8月5日截止募集，东方原定于8月8日截止募集。宏利旗下产品的原定截止募集日则为5月31日，最终提前三天结束募集。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1268只，共募集1.24万亿元；其中股票型基金新成立414只，共募集1438.97亿元；混合型基金新成立309只，共募集971.69亿元；债券型基金新成立406只，共募集9561.98亿元；FOF基金共成立83只，共募集137.56亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立56只，共募集245.38亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，较上期增加11只，股票型基金16只，混合型基金6只，债券型基金11只，FOF基金1只。新基金共募集500.30亿元，较上期增加359.89亿元。其中，由蒋利娟管理的泰康稳健双利A规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了16只，共募集43.94亿元，其中10只被动指数型基金，普通股票型型基金2只，增强指数型基金4只。混合型基金成立了6只，共募集22.74亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了11只，共募集433.35亿元，其中混合债券型二级基金1只，混合债券型一级基金2只，中长期纯债型基金4只，被动指数型债券基金4只。⚫FOF基金成立了1只，为混合型FOF基金，共募集0.28亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共29只，较上期不变。其中股票型基金9只，混合型基金1只，债券型基金15只，FOF基金3只，国际（QDII）基金1只。 新发行9只股票型基金中，5只被动指数型型基金，3只普通股票型基金，1只增强指数型基金。新发行的1只混合型基金为偏股混合型基金。新发行的15只债券型基金中9只为中长期纯债型基金，4只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，1只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有101只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：景顺长城基金（10只）、招商基金（10只）和大成基金（8只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-0.18%，混合型基金为-0.16%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.03%，量化对冲产品为0.17%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.13%，混合型基金为-1.03%，债券型基金为1.94%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.75%，量化对冲产品为0.95%。 普通股票型基金中嘉实资源精选A收益最高25.62%，混合型基金博时成长精选最高32.09%，债券型基金中西部利得鑫泓增强A最高11.96%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化最高17.13%，量化对冲基金中光大阳光对冲策略6个月持有A最高4.44%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.93%。 四、场内基金动态 截止2024年5月31日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5717亿元，其次为科创50规模1260亿元、上证50规模1184亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒